Сравнение BTAL с AVUV
BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, BTAL returned -4.93%/yr vs 14.00%/yr for AVUV. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. BTAL charges 1.40%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 24.50%.
BTAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -14.66%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -4.73%
AVUV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.07%
- 6 месяцев
- 16.58%
- С начала года
- 24.50%
- 1 год
- 37.34%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTAL и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | -5.19% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 24.50% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.54% |
Correlation
The correlation between BTAL and AVUV is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | -0.63 |
The correlation between BTAL and AVUV has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. AVUV — Ранг доходности на риск
BTAL
AVUV
Сравнение BTAL c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.38 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 4.72 | -5.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 14.06 | -15.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и AVUV
Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -49.42% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -7.95% | -26.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.83% | -28.79% | -19.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.83% | -28.79% | -19.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.54% | 0.00% | -48.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -7.83% | -14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 2.66% | +15.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и AVUV
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 2.95% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | 11.11% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 17.15% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 22.51% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 28.10% | -10.71% |
Сравнение комиссий BTAL и AVUV
BTAL берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и AVUV
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности AVUV в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.24% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and AVUV have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.79%) compared to AVUV (2.95%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs AVUV's -49.42%.
On 5-year performance, AVUV leads with 14.00% vs -4.93% for BTAL. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 14.00% return vs -4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.24% for AVUV.
BTAL is categorized as Equity Market Neutral, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: AGF and Avantis. Their fees differ too: 1.40% for BTAL and 0.25% for AVUV.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор