PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTAL с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTAL с AVUV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

BTAL и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTAL или AVUV.

Корреляция

Корреляция между BTAL и AVUV составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTAL:

0.29

AVUV:

-0.08

Коэф-т Сортино

BTAL:

0.43

AVUV:

0.14

Коэф-т Омега

BTAL:

1.05

AVUV:

1.02

Коэф-т Кальмара

BTAL:

0.15

AVUV:

-0.03

Коэф-т Мартина

BTAL:

0.59

AVUV:

-0.07

Индекс Язвы

BTAL:

6.43%

AVUV:

10.51%

Дневная вол-ть

BTAL:

19.84%

AVUV:

25.47%

Макс. просадка

BTAL:

-38.36%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

BTAL:

-19.94%

AVUV:

-14.46%

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -6.11%.

BTAL

С начала года

2.54%

1 месяц

-9.11%

6 месяцев

1.72%

1 год

5.67%

5 лет

-3.85%

10 лет

1.15%

AVUV

С начала года

-6.11%

1 месяц

13.52%

6 месяцев

-10.70%

1 год

-2.07%

5 лет

23.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BTAL и AVUV

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTAL и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг риск-скорректированной доходности BTAL, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTAL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTAL c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и AVUV

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности AVUV в 1.76%

TTM2024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.40%3.49%6.14%1.00%0.00%0.00%0.88%0.39%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.76%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTAL и AVUV

Максимальная просадка BTAL за все время составила -38.36%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и AVUV

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 6.22% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...