Сравнение BTAL с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
BTAL и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTAL и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | -5.71% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и AVUV
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
BTAL vs. AVUV — Ранг доходности на риск
BTAL
AVUV
Сравнение BTAL c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | 1.22 | -2.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | 1.78 | -3.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.25 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.88 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 7.40 | -8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 1.22 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.46 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.52 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между BTAL и AVUV составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и AVUV
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и AVUV
Максимальная просадка BTAL за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTAL | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -49.42% | +8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.94% | -15.43% | -19.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -28.79% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -3.97% | -36.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.67% | -8.14% | -13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.73% | 3.91% | +21.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и AVUV
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTAL | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.41% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 13.10% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 23.46% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 22.95% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 28.59% | -11.55% |