PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. BTAL is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, BTAL returned -4.56%/yr vs 10.71%/yr for AVUV. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%-5.71%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between BTAL and AVUV is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

-0.64

The correlation between BTAL and AVUV has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BTAL и AVUV

Секторы
BTAL
AVUV

Технологии

19.5%
7.0%

Финансовые услуги

14.9%
25.8%

Промышленность

13.7%
13.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
18.0%

Здравоохранение

10.2%
4.2%

Недвижимость

6.2%
0.7%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.5%

Коммунальные услуги

5.2%
0.1%

Энергетика

4.4%
18.2%

Сырьевые материалы

4.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.8%

Технологии

BTAL
19.5%
AVUV
7.0%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
AVUV
25.8%

Промышленность

BTAL
13.7%
AVUV
13.9%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
AVUV
18.0%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
AVUV
4.2%

Недвижимость

BTAL
6.2%
AVUV
0.7%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
AVUV
4.5%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
AVUV
0.1%

Энергетика

BTAL
4.4%
AVUV
18.2%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
AVUV
4.9%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
AVUV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

BTAL vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
2.10

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.70
3.02

-5.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.36

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

4.61

-5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

13.69

-15.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

2.10

-3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.47

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.56

-0.80

Просадки

Сравнение просадок BTAL и AVUV

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-49.42%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-7.95%

-29.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-28.79%

-16.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-28.79%

-16.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.93%

-1.12%

-48.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-7.95%

-14.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.54%

2.67%

+18.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и AVUV

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

4.08%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

11.34%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

17.54%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

22.74%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

28.30%

-11.07%

Сравнение комиссий BTAL и AVUV

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и AVUV

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and AVUV have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to AVUV (4.08%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.71% vs -4.56% for BTAL. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.71% return vs -4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.29% for AVUV.

BTAL is categorized as Long-Short, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: AGF and Avantis. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор