PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTAL с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BTAL и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 10.97%.


BTAL

1 день
2.68%
1 месяц
5.41%
6 месяцев
-14.66%
С начала года
-17.44%
1 год
-28.44%
3 года*
-9.44%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
-4.73%

SCHK

1 день
-0.52%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.01%
С начала года
10.97%
1 год
21.52%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и SCHK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
-17.44%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%0.16%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
10.97%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.24%

Correlation

The correlation between BTAL and SCHK is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

-0.59

The correlation between BTAL and SCHK shifts across timeframes, from -0.77 (1 year) to -0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

Schwab 1000 Index ETF

Доходность на риск

BTAL vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина

SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BTALSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.30

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.41

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

10.52

-12.08

BTAL vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа SCHK равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и SCHK

Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и SCHK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BTALSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.70%

-34.80%

-17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.57%

-8.97%

-25.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.83%

-19.21%

-28.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.83%

-25.44%

-22.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.54%

-0.81%

-47.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-5.13%

-17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.24%

2.05%

+16.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и SCHK

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BTALSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

3.35%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

10.18%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

12.84%

+10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

17.35%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

19.07%

-1.68%

Сравнение комиссий BTAL и SCHK

BTAL берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и SCHK

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SCHK в 1.03%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
3.01%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы


BTAL and SCHK have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.79%) compared to SCHK (3.35%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, SCHK leads with 12.59% vs -4.93% for BTAL. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 12.59% return vs -4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.03% for SCHK.

BTAL is categorized as Equity Market Neutral, while SCHK is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: AGF and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.40% for BTAL and 0.03% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор