Сравнение BTAL с SCHK
BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while SCHK is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Schwab 1000 Index. BTAL is actively managed, while SCHK is passively managed. Over the past 5 years, BTAL returned -4.93%/yr vs 12.59%/yr for SCHK. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. BTAL charges 1.40%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и SCHK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 10.97%.
BTAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -14.66%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -4.73%
SCHK
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTAL и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | 0.16% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 10.97% | 17.23% | 24.48% | 26.63% | -19.51% | 26.17% | 20.75% | 31.31% | -5.09% | 5.24% |
Correlation
The correlation between BTAL and SCHK is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г. | -0.59 |
The correlation between BTAL and SCHK shifts across timeframes, from -0.77 (1 year) to -0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. SCHK — Ранг доходности на риск
BTAL
SCHK
Сравнение BTAL c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.30 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.41 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 10.52 | -12.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и SCHK
Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и SCHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -34.80% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -8.97% | -25.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.83% | -19.21% | -28.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.83% | -25.44% | -22.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.54% | -0.81% | -47.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -5.13% | -17.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 2.05% | +16.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и SCHK
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 3.35% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | 10.18% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 12.84% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 17.35% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 19.07% | -1.68% |
Сравнение комиссий BTAL и SCHK
BTAL берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и SCHK
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SCHK в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.03% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and SCHK have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.79%) compared to SCHK (3.35%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs SCHK's -34.80%.
On 5-year performance, SCHK leads with 12.59% vs -4.93% for BTAL. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 12.59% return vs -4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.03% for SCHK.
BTAL is categorized as Equity Market Neutral, while SCHK is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: AGF and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.40% for BTAL and 0.03% for SCHK.
SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и SCHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор