PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с SCHK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while SCHK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BTAL returned -4.64%/yr vs 13.25%/yr for SCHK. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.05%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.01%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 11.59%.

BTAL

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-20.01%
6 месяцев
-18.90%
1 год
-36.97%
3 года*
-12.72%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
-4.62%

SCHK

1 день
0.50%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.39%
1 год
28.35%
3 года*
22.57%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и SCHK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.01%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-0.16%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		11.59%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.07%

Correlation

The correlation between BTAL and SCHK is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

-0.59

The correlation between BTAL and SCHK shifts across timeframes, from -0.74 (1 year) to -0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTAL и SCHK

Секторы
BTAL
SCHK

Технологии

19.5%
35.1%

Финансовые услуги

14.9%
12.0%

Промышленность

13.7%
9.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.1%

Здравоохранение

10.2%
8.6%

Недвижимость

6.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.7%

Коммунальные услуги

5.2%
2.3%

Энергетика

4.4%
3.6%

Сырьевые материалы

4.0%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.3%

Технологии

BTAL
19.5%
SCHK
35.1%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
SCHK
12.0%

Промышленность

BTAL
13.7%
SCHK
9.2%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
SCHK
10.1%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
SCHK
8.6%

Недвижимость

BTAL
6.2%
SCHK
2.2%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
SCHK
4.7%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
SCHK
2.3%

Энергетика

BTAL
4.4%
SCHK
3.6%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
SCHK
2.0%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
SCHK
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD

Доходность на риск

BTAL vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
2.34

-4.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.69
3.19

-5.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.42

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.18

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

14.67

-16.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа SCHK равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALSCHKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

2.34

-4.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.77

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.78

-1.02

Просадки

Сравнение просадок BTAL и SCHK

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-34.80%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-8.97%

-28.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-19.21%

-25.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-25.44%

-19.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.15%

-0.25%

-49.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-5.18%

-16.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.67%

1.94%

+19.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и SCHK

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

2.94%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

9.18%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

12.16%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

17.23%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

19.11%

-1.88%

Сравнение комиссий BTAL и SCHK

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и SCHK

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SCHK в 1.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.00%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and SCHK have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.47%) compared to SCHK (2.94%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, SCHK leads with 13.25% vs -4.64% for BTAL. On fees, SCHK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 13.25% return vs -4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.00% for SCHK.

BTAL is categorized as Long-Short, while SCHK is Large Cap Growth Equities. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: AGF and Charles Schwab. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.05% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор