Сравнение BTAL с SCHK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK).
BTAL и SCHK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTAL или SCHK.
Основные характеристики
| BTAL | SCHK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.92% | 27.89% |
| Дох-ть за 1 год | -3.23% | 39.62% |
| Дох-ть за 3 года | 7.52% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.26% | 16.67% |
| Коэф-т Шарпа | -0.19 | 3.33 |
| Коэф-т Сортино | -0.15 | 4.40 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | -0.10 | 4.90 |
| Коэф-т Мартина | -0.49 | 21.65 |
| Индекс Язвы | 6.52% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 16.72% | 12.46% |
| Макс. просадка | -38.36% | -34.80% |
| Текущая просадка | -21.86% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BTAL и SCHK составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и SCHK
С начала года, BTAL показывает доходность 12.92%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 27.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и SCHK
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BTAL c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и SCHK
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности SCHK в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 5.44% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 2.03% | 2.41% | 2.75% | 1.82% | 2.80% | 3.06% | 3.13% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и SCHK
Максимальная просадка BTAL за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и SCHK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и SCHK
Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 3.67%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.