PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. BTAL is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.62%/yr vs 15.82%/yr for ARKK. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.01%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: -4.62% против 15.82% соответственно.

BTAL

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-20.01%
6 месяцев
-18.90%
1 год
-36.97%
3 года*
-12.72%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
-4.62%

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.01%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between BTAL and ARKK is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

-0.56

The correlation between BTAL and ARKK shifts across timeframes, from -0.75 (5 years) to -0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTAL и ARKK

Секторы
BTAL
ARKK

Технологии

19.5%
26.4%

Финансовые услуги

14.9%
15.4%

Промышленность

13.7%
6.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
13.7%

Здравоохранение

10.2%
27.4%

Недвижимость

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Коммунальные услуги

5.2%

-

Энергетика

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
10.9%

Технологии

BTAL
19.5%
ARKK
26.4%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
ARKK
15.4%

Промышленность

BTAL
13.7%
ARKK
6.3%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
ARKK
13.7%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
ARKK
27.4%

Недвижимость

BTAL
6.2%
ARKK

-

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
ARKK

-

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
ARKK

-

Энергетика

BTAL
4.4%
ARKK

-

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
ARKK

-

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
ARKK
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

BTAL vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
1.05

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.69
1.61

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.18

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.22

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

2.71

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

1.05

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.13

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

0.39

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.35

-0.60

Просадки

Сравнение просадок BTAL и ARKK

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-80.97%

+30.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-31.35%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-39.56%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-77.23%

+32.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-80.97%

+30.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.15%

-48.15%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-30.13%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.67%

14.09%

+7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и ARKK

Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 7.47%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

9.47%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

25.18%

-9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

36.42%

-14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

46.29%

-27.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

40.26%

-23.03%

Сравнение комиссий BTAL и ARKK

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и ARKK

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and ARKK have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to BTAL (7.47%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.82% vs -4.62% for BTAL. On fees, ARKK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.82% return vs -4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for ARKK.

BTAL is categorized as Long-Short, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: AGF and ARK. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.75% for ARKK.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор