Сравнение BTAL с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ARK Innovation ETF (ARKK).
BTAL и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTAL или ARKK.
Основные характеристики
| BTAL | ARKK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.92% | -0.44% |
| Дох-ть за 1 год | -1.57% | 27.45% |
| Дох-ть за 3 года | 8.50% | -24.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.77% | 3.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.60% | 11.19% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 0.88 |
| Коэф-т Сортино | -0.06 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | -0.32 | 2.17 |
| Индекс Язвы | 6.46% | 14.36% |
| Дневная вол-ть | 16.68% | 35.43% |
| Макс. просадка | -38.36% | -80.91% |
| Текущая просадка | -21.17% | -66.15% |
Корреляция
Корреляция между BTAL и ARKK составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и ARKK
С начала года, BTAL показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 0.60% против 11.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и ARKK
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BTAL c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и ARKK
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 5.39% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и ARKK
Максимальная просадка BTAL за все время составила -38.36%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и ARKK
Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 3.72%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.