PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTAL с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BTAL и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48%
23.72%
BTAL
ARKK

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 0.53% против 11.84% соответственно.


BTAL

С начала года

13.45%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

1.48%

1 год

1.03%

5 лет (среднегодовая)

-2.27%

10 лет (среднегодовая)

0.53%

ARKK

С начала года

6.78%

1 месяц

16.43%

6 месяцев

23.72%

1 год

24.60%

5 лет (среднегодовая)

3.80%

10 лет (среднегодовая)

11.84%

Основные характеристики


BTALARKK
Коэф-т Шарпа0.010.78
Коэф-т Сортино0.131.28
Коэф-т Омега1.021.15
Коэф-т Кальмара0.010.38
Коэф-т Мартина0.041.94
Индекс Язвы5.16%14.38%
Дневная вол-ть16.64%35.67%
Макс. просадка-38.36%-80.91%
Текущая просадка-21.49%-63.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BTAL и ARKK

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.


BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
График комиссии BTAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.11%
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.5

Корреляция между BTAL и ARKK составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTAL c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTAL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.010.78
Коэффициент Сортино BTAL, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.131.28
Коэффициент Омега BTAL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.15
Коэффициент Кальмара BTAL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.010.38
Коэффициент Мартина BTAL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.041.94
BTAL
ARKK

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.01
0.78
BTAL
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и ARKK

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
5.41%6.14%1.00%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок BTAL и ARKK

Максимальная просадка BTAL за все время составила -38.36%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.49%
-63.69%
BTAL
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и ARKK

Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 3.90%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.90%
14.32%
BTAL
ARKK