Сравнение BTAL с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ARK Innovation ETF (ARKK).
BTAL и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BTAL и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTAL и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: -3.26% против 14.48% соответственно.
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и ARKK
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
BTAL vs. ARKK — Ранг доходности на риск
BTAL
ARKK
Сравнение BTAL c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | 1.02 | -2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | 1.66 | -3.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.20 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.40 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 3.60 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 1.02 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.23 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.36 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.32 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между BTAL и ARKK составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и ARKK
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и ARKK
Максимальная просадка BTAL за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTAL | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -80.97% | +39.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.94% | -31.35% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -77.23% | +42.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -80.97% | +39.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -55.71% | +15.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.67% | -29.81% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.73% | 12.16% | +13.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и ARKK
Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 6.72%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTAL | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 12.59% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 27.62% | -11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 42.55% | -20.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 46.38% | -28.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 40.11% | -23.07% |