Хотите сбалансировать вложение в BST? ETF ниже исторически двигались иначе, чем BST, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для BST
12 ETF имеют низкую корреляцию с BST (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.12, против -0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.12 | -0.05 | -0.01 | 100 | Ultrashort Bond | BST vs SGOV | |
| Parametric Equity Premium Income ETF | -0.05 | — | — | 62 | Derivative Income | BST vs PAPI | |
| Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 0.01 | 0.10 | 0.14 | 99 | Ultrashort Bond, Investment Grade Bonds | BST vs VRIG | |
| Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 0.02 | 0.19 | 0.35 | 84 | Large Cap Value Equities, Dividend | BST vs GCOW | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ... | 0.02 | 0.18 | 0.35 | 69 | S&P 500, Dividend | BST vs SPYD |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с BST и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.32, против -0.05 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.32 | -0.17 | -0.05 | 63 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.27 | -0.13 | 0.02 | 86 | Consumer Defensive | |
| Enterprise Products Partners L.P. | -0.20 | 0.03 | 0.18 | 86 | Energy | |
| Realty Income Corporation | -0.20 | -0.05 | 0.13 | 69 | Real Estate | |
| Energy Transfer LP | -0.06 | 0.17 | 0.26 | 82 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BST
Добавьте BST в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BST