Хотите диверсифицировать портфель помимо BSMR? У ETF ниже самая низкая корреляция с BSMR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BSMR.
Лучшие диверсификаторы для BSMR
1441 ETF имеют низкую корреляцию с BSMR (менее 0.3), из них 74 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco DB Oil Fund (DBO) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.25, против -0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Oil Fund | -0.25 | -0.09 | -0.07 | 65 | Oil & Gas | BSMR vs DBO | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.25 | -0.09 | -0.06 | 71 | Oil & Gas | BSMR vs DBE | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.24 | -0.08 | -0.05 | 69 | Oil & Gas | BSMR vs UGA | |
| ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | -0.24 | -0.08 | -0.06 | 54 | Leveraged Commodities | BSMR vs UCO | |
| United States Oil Fund LP | -0.23 | -0.10 | -0.07 | 66 | Oil & Gas | BSMR vs USO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BSMR, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BSMR и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — -0.03, почти не изменилась с 0.06 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | -0.03 | 0.04 | 0.06 | 78 | Technology | |
| Amphenol Corporation | -0.02 | 0.03 | 0.07 | 77 | Technology | |
| Comfort Systems USA, Inc. | -0.01 | 0.07 | 0.04 | 98 | Industrials | |
| Quanta Services, Inc. | -0.00 | 0.07 | 0.04 | 93 | Industrials | |
| D-Wave Quantum Inc | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 59 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BSMR
Добавьте BSMR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BSMR