Хотите диверсифицировать портфель помимо BSMR? У ETF ниже самая низкая корреляция с BSMR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BSMR.
Лучшие диверсификаторы для BSMR
1453 ETF имеют низкую корреляцию с BSMR (менее 0.3), из них 69 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.20, против -0.06 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.20 | -0.09 | -0.06 | 57 | Oil & Gas | BSMR vs DBE | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.18 | -0.07 | -0.05 | 84 | Oil & Gas | BSMR vs UGA | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.15 | -0.07 | -0.04 | 52 | Commodities | BSMR vs COMT | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.15 | -0.06 | -0.04 | 54 | Commodities | BSMR vs GSG | |
| First Trust Energy AlphaDEX Fund | -0.14 | -0.02 | -0.06 | 65 | Energy Equities | BSMR vs FXN |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BSMR, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BSMR и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — McKesson Corporation (MCK) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.08, почти не изменилась с -0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McKesson Corporation | -0.08 | 0.01 | -0.02 | 62 | Healthcare | |
| NVIDIA Corporation | -0.08 | 0.02 | 0.06 | 63 | Technology | |
| Ferguson plc | -0.00 | 0.16 | 0.11 | 54 | Industrials | |
| Comfort Systems USA, Inc. | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 97 | Industrials | |
| Quanta Services, Inc. | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 86 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BSMR
Добавьте BSMR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BSMR