Хотите сбалансировать вложение в BSM? У ETF ниже самая низкая корреляция с BSM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда BSM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BSM.
Лучшие диверсификаторы для BSM
4 ETF имеют низкую корреляцию с BSM (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) (High Yield Bonds), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.09 | 0.13 | 0.19 | 72 | High Yield Bonds | BSM vs SPHY | |
| Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 0.05 | 0.21 | 0.31 | 72 | Derivative Income | BSM vs DIVO | |
| WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 0.08 | 0.24 | 0.32 | 87 | Large Cap Value Equities, Dividend | BSM vs DLN | |
| Cambria Shareholder Yield ETF | 0.16 | 0.33 | 0.41 | 79 | Mid Cap Value Equities, Dividend | BSM vs SYLD | |
| Alerian MLP ETF | 0.46 | 0.48 | 0.55 | 56 | MLPs | BSM vs AMLP |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BSM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BSM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Antero Midstream Corporation (AM) (Energy), корреляция за 1 год — 0.35, против 0.49 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Midstream Corporation | 0.35 | 0.40 | 0.49 | 85 | Energy | |
| Energy Transfer LP | 0.35 | 0.42 | 0.50 | 83 | Energy | |
| LandBridge Company LLC | 0.36 | — | — | 64 | Energy | |
| Plains All American Pipeline, L.P. | 0.39 | 0.42 | 0.50 | 87 | Energy | |
| California Resources Corporation | 0.43 | 0.48 | 0.53 | 56 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BSM
Добавьте BSM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BSM