Хотите сбалансировать вложение в BSM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем BSM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для BSM
4 ETF имеют низкую корреляцию с BSM (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) (High Yield Bonds), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.18 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.10 | 0.10 | 0.18 | 62 | High Yield Bonds | BSM vs SPHY | |
| Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 0.05 | 0.21 | 0.30 | 82 | Derivative Income | BSM vs DIVO | |
| WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 0.07 | 0.23 | 0.32 | 90 | Large Cap Value Equities, Dividend | BSM vs DLN | |
| Cambria Shareholder Yield ETF | 0.14 | 0.32 | 0.40 | 87 | Mid Cap Value Equities, Dividend | BSM vs SYLD | |
| Alerian MLP ETF | 0.46 | 0.48 | 0.54 | 55 | MLPs | BSM vs AMLP |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с BSM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Energy Transfer LP (ET) (Energy), корреляция за 1 год — 0.35, против 0.49 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Transfer LP | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 82 | Energy | |
| LandBridge Company LLC | 0.35 | — | — | 59 | Energy | |
| Antero Midstream Corporation | 0.37 | 0.39 | 0.49 | 70 | Energy | |
| Plains All American Pipeline, L.P. | 0.39 | 0.41 | 0.50 | 90 | Energy | |
| Dorchester Minerals, L.P. | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 52 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BSM
Добавьте BSM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BSM