Хотите сбалансировать вложение в BSM? У ETF ниже самая низкая корреляция с BSM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда BSM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BSM.
Лучшие диверсификаторы для BSM
5 ETF имеют низкую корреляцию с BSM (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) (High Yield Bonds), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.08 | 0.15 | 0.19 | 60 | High Yield Bonds | BSM vs SPHY | |
| VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ... | 0.03 | 0.17 | 0.23 | 50 | Preferred Stock/Convertible Bonds | BSM vs PFXF | |
| Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 0.05 | 0.22 | 0.31 | 60 | Derivative Income | BSM vs DIVO | |
| WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 0.09 | 0.25 | 0.33 | 78 | Large Cap Value Equities, Dividend | BSM vs DLN | |
| Cambria Shareholder Yield ETF | 0.16 | 0.34 | 0.42 | 55 | Mid Cap Value Equities, Dividend | BSM vs SYLD |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BSM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BSM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Antero Midstream Corporation (AM) (Energy), корреляция за 1 год — 0.31, против 0.50 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Midstream Corporation | 0.31 | 0.40 | 0.50 | 75 | Energy | |
| Energy Transfer LP | 0.36 | 0.42 | 0.50 | 72 | Energy | |
| Plains All American Pipeline, L.P. | 0.37 | 0.42 | 0.50 | 80 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | 0.48 | 0.50 | 0.56 | 72 | Energy | |
| Kimbell Royalty Partners, LP | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 60 | Energy |
Соберите портфель, который дополнит BSM
Добавьте BSM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BSM