PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSJR с JBBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJR с JBBB

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB).

BSJR и JBBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. JBBB - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSJR или JBBB.

Корреляция

Корреляция между BSJR и JBBB составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BSJR и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.35%
20.13%
BSJR
JBBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJR:

2.15

JBBB:

1.31

Коэф-т Сортино

BSJR:

3.30

JBBB:

1.75

Коэф-т Омега

BSJR:

1.47

JBBB:

1.39

Коэф-т Кальмара

BSJR:

2.87

JBBB:

1.37

Коэф-т Мартина

BSJR:

18.57

JBBB:

6.74

Индекс Язвы

BSJR:

0.49%

JBBB:

0.89%

Дневная вол-ть

BSJR:

4.20%

JBBB:

4.56%

Макс. просадка

BSJR:

-22.58%

JBBB:

-10.79%

Текущая просадка

BSJR:

0.00%

JBBB:

-1.87%

Доходность по периодам

С начала года, BSJR показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью -0.61%.

BSJR

С начала года

2.25%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.90%

1 год

9.07%

5 лет

5.90%

10 лет

N/A

JBBB

С начала года

-0.61%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

1.34%

1 год

5.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSJR и JBBB

BSJR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.

JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JBBB: 0.49%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии BSJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJR: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJR и JBBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJR
Ранг риск-скорректированной доходности BSJR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
JBBB
Ранг риск-скорректированной доходности JBBB, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBBB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJR c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BSJR, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJR: 2.15
JBBB: 1.31
Коэффициент Сортино BSJR, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJR: 3.30
JBBB: 1.75
Коэффициент Омега BSJR, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJR: 1.47
JBBB: 1.39
Коэффициент Кальмара BSJR, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJR: 2.87
JBBB: 1.37
Коэффициент Мартина BSJR, с текущим значением в 18.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJR: 18.57
JBBB: 6.74

Показатель коэффициента Шарпа BSJR на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа JBBB равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJR и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.15
1.31
BSJR
JBBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJR и JBBB

Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности JBBB в 7.86%

TTM202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		6.72%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.86%7.65%8.10%5.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSJR и JBBB

Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и JBBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.87%
BSJR
JBBB

Волатильность

Сравнение волатильности BSJR и JBBB

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) составляет 3.06%, в то время как у Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что BSJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.06%
3.89%
BSJR
JBBB