Сравнение BSJR с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
BSJR и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSJR или FBND.
Основные характеристики
| BSJR | FBND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.96% | 2.33% |
| Дох-ть за 1 год | 11.65% | 9.14% |
| Дох-ть за 3 года | 2.24% | -1.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.52% | 0.99% |
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 5.11 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 2.23 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 25.84 | 6.24 |
| Индекс Язвы | 0.44% | 1.47% |
| Дневная вол-ть | 3.70% | 6.00% |
| Макс. просадка | -22.58% | -17.25% |
| Текущая просадка | -0.35% | -5.34% |
Корреляция
Корреляция между BSJR и FBND составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSJR и FBND
С начала года, BSJR показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJR и FBND
BSJR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSJR c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJR и FBND
Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности FBND в 4.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 6.68% | 6.49% | 5.38% | 4.50% | 4.53% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.60% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок BSJR и FBND
Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSJR и FBND
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) составляет 0.75%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что BSJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.