Хотите диверсифицировать портфель помимо BPTRX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем BPTRX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для BPTRX
13 фондов имеют низкую корреляцию с BPTRX (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I (AQMIX) (Systematic Trend), корреляция за 1 год — -0.11, почти не изменилась с -0.13 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I | -0.11 | -0.06 | -0.13 | 87 | Systematic Trend | BPTRX vs AQMIX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.11 | 0.14 | 0.21 | 85 | Energy Equities | BPTRX vs FSENX | |
| Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 82 | Commodities | BPTRX vs EAPCX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 82 | Inflation-Protected Bonds | BPTRX vs VTAPX | |
| Nationwide Amundi Strategic Income Fund | 0.09 | 0.06 | -0.01 | 99 | Multisector Bonds | BPTRX vs NWXHX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с BPTRX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Occidental Petroleum Corporation (OXY) (Energy), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.14 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corporation | -0.21 | 0.05 | 0.14 | 65 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.19 | 0.01 | 0.10 | 72 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.18 | 0.02 | 0.10 | 84 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.17 | -0.00 | 0.03 | 63 | Consumer Defensive | |
| BP p.l.c. | -0.15 | 0.08 | 0.17 | 71 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BPTRX
Добавьте BPTRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BPTRX