Хотите диверсифицировать портфель помимо BPTRX? У фондов ниже самая низкая корреляция с BPTRX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BPTRX.
Лучшие диверсификаторы для BPTRX
11 фондов имеют низкую корреляцию с BPTRX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) (Systematic Trend), корреляция за 1 год — -0.04, почти не изменилась с -0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Managed Futures Strategy Fund | -0.04 | -0.03 | -0.11 | 89 | Systematic Trend | BPTRX vs AQMIX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | 0.02 | 0.18 | 0.24 | 79 | Energy Equities | BPTRX vs FSENX | |
| Nationwide Amundi Strategic Income Fund | 0.02 | 0.05 | -0.01 | 99 | Multisector Bonds | BPTRX vs NWXHX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 94 | Inflation-Protected Bonds | BPTRX vs VTAPX | |
| Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 89 | Commodities | BPTRX vs EAPCX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BPTRX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BPTRX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.16 | 0.01 | 0.04 | 69 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.12 | 0.01 | 0.11 | 66 | Consumer Defensive | |
| Duke Energy Corporation | -0.10 | -0.03 | 0.02 | 53 | Utilities | |
| BP p.l.c. | -0.09 | 0.11 | 0.18 | 87 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.08 | 0.04 | 0.12 | 85 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BPTRX
Добавьте BPTRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BPTRX