PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLOT с BOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLOT и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95%
2.50%
FLOT
BOXX

Доходность по периодам

С начала года, FLOT показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 4.53%.


FLOT

С начала года

5.82%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.96%

1 год

6.57%

5 лет (среднегодовая)

3.01%

10 лет (среднегодовая)

2.34%

BOXX

С начала года

4.53%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.50%

1 год

5.23%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FLOTBOXX
Коэф-т Шарпа8.1713.74
Коэф-т Сортино14.9746.82
Коэф-т Омега4.5810.46
Коэф-т Кальмара14.92137.65
Коэф-т Мартина161.58731.54
Индекс Язвы0.04%0.01%
Дневная вол-ть0.81%0.38%
Макс. просадка-13.54%-0.12%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLOT и BOXX

И FLOT, и BOXX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии BOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FLOT и BOXX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLOT c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLOT, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.1713.74
Коэффициент Сортино FLOT, с текущим значением в 14.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0014.9746.82
Коэффициент Омега FLOT, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.5810.46
Коэффициент Кальмара FLOT, с текущим значением в 14.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.92137.65
Коэффициент Мартина FLOT, с текущим значением в 161.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00161.58731.54
FLOT
BOXX

Показатель коэффициента Шарпа FLOT на текущий момент составляет 8.17, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 13.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOT и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа8.009.0010.0011.0012.0013.0014.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.17
13.74
FLOT
BOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOT и BOXX

Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности BOXX в 0.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.91%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%0.48%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLOT и BOXX

Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и BOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FLOT
BOXX

Волатильность

Сравнение волатильности FLOT и BOXX

iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что FLOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.20%
0.08%
FLOT
BOXX