PortfoliosLab logo
Сравнение FLOT с BOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLOT и BOXX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FLOT и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.03%
12.14%
FLOT
BOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLOT:

2.49

BOXX:

14.03

Коэф-т Сортино

FLOT:

3.13

BOXX:

38.64

Коэф-т Омега

FLOT:

2.20

BOXX:

12.13

Коэф-т Кальмара

FLOT:

3.39

BOXX:

46.21

Коэф-т Мартина

FLOT:

26.53

BOXX:

586.60

Индекс Язвы

FLOT:

0.20%

BOXX:

0.01%

Дневная вол-ть

FLOT:

2.14%

BOXX:

0.36%

Макс. просадка

FLOT:

-13.54%

BOXX:

-0.12%

Текущая просадка

FLOT:

-0.04%

BOXX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FLOT показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.44%.


FLOT

С начала года

1.19%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.21%

1 год

5.33%

5 лет

3.65%

10 лет

2.52%

BOXX

С начала года

1.44%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.33%

1 год

4.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLOT и BOXX

И FLOT, и BOXX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLOT: 0.20%
График комиссии BOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOXX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLOT и BOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLOT
Ранг риск-скорректированной доходности FLOT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLOT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

BOXX
Ранг риск-скорректированной доходности BOXX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLOT c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLOT, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLOT: 2.49
BOXX: 14.03
Коэффициент Сортино FLOT, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLOT: 3.13
BOXX: 38.64
Коэффициент Омега FLOT, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLOT: 2.20
BOXX: 12.13
Коэффициент Кальмара FLOT, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLOT: 3.39
BOXX: 46.21
Коэффициент Мартина FLOT, с текущим значением в 26.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLOT: 26.53
BOXX: 586.60

Показатель коэффициента Шарпа FLOT на текущий момент составляет 2.49, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 14.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOT и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.49
14.03
FLOT
BOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOT и BOXX

Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности BOXX в 0.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.52%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%0.44%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
0.26%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLOT и BOXX

Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и BOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
0
FLOT
BOXX

Волатильность

Сравнение волатильности FLOT и BOXX

iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что FLOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05%
0.11%
FLOT
BOXX