Сравнение FLOT с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
FLOT и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLOT или BOXX.
Основные характеристики
| FLOT | BOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.64% | 4.44% |
| Дох-ть за 1 год | 6.61% | 5.31% |
| Коэф-т Шарпа | 8.16 | 13.81 |
| Коэф-т Сортино | 14.94 | 47.37 |
| Коэф-т Омега | 4.58 | 10.49 |
| Коэф-т Кальмара | 14.93 | 139.63 |
| Коэф-т Мартина | 161.45 | 727.52 |
| Индекс Язвы | 0.04% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 0.81% | 0.38% |
| Макс. просадка | -13.54% | -0.12% |
| Текущая просадка | -0.02% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FLOT и BOXX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FLOT и BOXX
С начала года, FLOT показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 4.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLOT и BOXX
И FLOT, и BOXX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLOT c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOT и BOXX
Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности BOXX в 0.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 5.92% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.45% | 0.97% | 0.53% | 0.44% | 0.48% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLOT и BOXX
Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и BOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLOT и BOXX
iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FLOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.