Сравнение BOXX с FLTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB).
BOXX и FLTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. FLTB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOXX или FLTB.
Основные характеристики
| BOXX | FLTB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.46% | 4.60% |
| Дох-ть за 1 год | 5.28% | 8.07% |
| Коэф-т Шарпа | 13.63 | 3.21 |
| Коэф-т Сортино | 46.24 | 5.30 |
| Коэф-т Омега | 10.09 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 138.15 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 735.91 | 19.86 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 0.41% |
| Дневная вол-ть | 0.39% | 2.51% |
| Макс. просадка | -0.12% | -9.37% |
| Текущая просадка | -0.02% | -1.00% |
Корреляция
Корреляция между BOXX и FLTB составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и FLTB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOXX показывает доходность 4.46%, а FLTB немного выше – 4.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOXX и FLTB
BOXX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FLTB в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOXX c FLTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и FLTB
Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FLTB в 3.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 3.96% | 3.20% | 1.63% | 0.89% | 1.56% | 2.67% | 2.50% | 1.78% | 1.59% | 1.63% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок BOXX и FLTB
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки FLTB в -9.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и FLTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и FLTB
Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.09%, в то время как у Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.