PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOXX с FLTB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXX с FLTB

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB).

BOXX и FLTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. FLTB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOXX или FLTB.

Корреляция

Корреляция между BOXX и FLTB составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BOXX и FLTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.08%
13.48%
BOXX
FLTB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOXX:

13.92

FLTB:

3.06

Коэф-т Сортино

BOXX:

38.22

FLTB:

4.84

Коэф-т Омега

BOXX:

12.01

FLTB:

1.61

Коэф-т Кальмара

BOXX:

45.69

FLTB:

4.53

Коэф-т Мартина

BOXX:

580.05

FLTB:

16.71

Индекс Язвы

BOXX:

0.01%

FLTB:

0.43%

Дневная вол-ть

BOXX:

0.36%

FLTB:

2.32%

Макс. просадка

BOXX:

-0.12%

FLTB:

-9.37%

Текущая просадка

BOXX:

0.00%

FLTB:

-0.42%

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у FLTB с доходностью 1.84%.

BOXX

С начала года

1.39%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.31%

1 год

4.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FLTB

С начала года

1.84%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.17%

1 год

7.03%

5 лет

1.95%

10 лет

2.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOXX и FLTB

BOXX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FLTB в 0.36%.

FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
График комиссии FLTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLTB: 0.36%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
График комиссии BOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOXX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOXX и FLTB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг риск-скорректированной доходности BOXX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
FLTB
Ранг риск-скорректированной доходности FLTB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOXX c FLTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BOXX, с текущим значением в 13.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BOXX: 13.92
FLTB: 3.06
Коэффициент Сортино BOXX, с текущим значением в 38.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BOXX: 38.22
FLTB: 4.84
Коэффициент Омега BOXX, с текущим значением в 12.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BOXX: 12.01
FLTB: 1.61
Коэффициент Кальмара BOXX, с текущим значением в 45.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BOXX: 45.69
FLTB: 5.22
Коэффициент Мартина BOXX, с текущим значением в 580.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BOXX: 580.05
FLTB: 16.71

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 13.92, что выше коэффициента Шарпа FLTB равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и FLTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.92
3.06
BOXX
FLTB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и FLTB

Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FLTB в 4.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.26%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF		4.20%4.11%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%0.35%

Просадки

Сравнение просадок BOXX и FLTB

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки FLTB в -9.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и FLTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.42%
BOXX
FLTB

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и FLTB

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.11%, в то время как у Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11%
0.99%
BOXX
FLTB