PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOXX с FLTB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BOXX и FLTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50%
3.73%
BOXX
FLTB

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у FLTB с доходностью 4.76%.


BOXX

С начала года

4.53%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.50%

1 год

5.23%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FLTB

С начала года

4.76%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

3.73%

1 год

7.48%

5 лет (среднегодовая)

1.76%

10 лет (среднегодовая)

2.06%

Основные характеристики


BOXXFLTB
Коэф-т Шарпа13.743.10
Коэф-т Сортино46.824.99
Коэф-т Омега10.461.63
Коэф-т Кальмара137.651.86
Коэф-т Мартина731.5417.63
Индекс Язвы0.01%0.43%
Дневная вол-ть0.38%2.42%
Макс. просадка-0.12%-9.37%
Текущая просадка0.00%-0.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOXX и FLTB

BOXX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FLTB в 0.36%.


FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
График комиссии FLTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии BOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между BOXX и FLTB составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOXX c FLTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOXX, с текущим значением в 13.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0013.743.10
Коэффициент Сортино BOXX, с текущим значением в 46.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0046.824.99
Коэффициент Омега BOXX, с текущим значением в 10.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0010.461.63
Коэффициент Кальмара BOXX, с текущим значением в 137.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00137.656.98
Коэффициент Мартина BOXX, с текущим значением в 731.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00731.5417.63
BOXX
FLTB

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 13.74, что выше коэффициента Шарпа FLTB равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и FLTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.74
3.10
BOXX
FLTB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и FLTB

Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FLTB в 3.95%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
3.95%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%0.35%

Просадки

Сравнение просадок BOXX и FLTB

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки FLTB в -9.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и FLTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.85%
BOXX
FLTB

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и FLTB

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.08%, в то время как у Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
0.51%
BOXX
FLTB