Сравнение BNO с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
BNO и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNO или SPLG.
Основные характеристики
| BNO | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.84% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 4.06% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 9.35% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.89% | 16.07% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.89% | 13.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 3.16 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 4.21 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 0.54 | 20.90 |
| Индекс Язвы | 7.71% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 26.27% | 12.27% |
| Макс. просадка | -87.06% | -54.50% |
| Текущая просадка | -36.60% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BNO и SPLG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BNO и SPLG
С начала года, BNO показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции BNO уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: -0.89% против 13.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNO и SPLG
BNO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNO c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и SPLG
BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.22% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок BNO и SPLG
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и SPLG
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.