PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNO с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNO и SPLG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BNO с SPLG

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

BNO и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNO или SPLG.

Доходность

Сравнение доходности BNO и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNO:

-0.43

SPLG:

0.73

Коэф-т Сортино

BNO:

-0.56

SPLG:

1.04

Коэф-т Омега

BNO:

0.94

SPLG:

1.15

Коэф-т Кальмара

BNO:

-0.32

SPLG:

0.68

Коэф-т Мартина

BNO:

-1.30

SPLG:

2.58

Индекс Язвы

BNO:

11.13%

SPLG:

4.93%

Дневная вол-ть

BNO:

28.44%

SPLG:

19.61%

Макс. просадка

BNO:

-87.06%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

BNO:

-42.02%

SPLG:

-3.53%

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность -10.08%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции BNO уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 1.33% против 12.72% соответственно.

BNO

С начала года

-10.08%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-7.14%

1 год

-12.14%

3 года

-7.42%

5 лет

22.46%

10 лет

1.33%

SPLG

С начала года

0.89%

1 месяц

6.33%

6 месяцев

-1.55%

1 год

14.28%

3 года

14.31%

5 лет

15.91%

10 лет

12.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Brent Oil Fund LP

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Сравнение комиссий BNO и SPLG

BNO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.

BNO
United States Brent Oil Fund LP
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNO и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNO
Ранг риск-скорректированной доходности BNO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNO c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNO и SPLG

BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.29%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок BNO и SPLG

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и SPLG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и SPLG

United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...