PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNO с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNO с SPLG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

BNO и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNO или SPLG.

Корреляция

Корреляция между BNO и SPLG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BNO и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNO:

-0.38

SPLG:

0.69

Коэф-т Сортино

BNO:

-0.41

SPLG:

1.14

Коэф-т Омега

BNO:

0.95

SPLG:

1.17

Коэф-т Кальмара

BNO:

-0.26

SPLG:

0.76

Коэф-т Мартина

BNO:

-1.13

SPLG:

2.93

Индекс Язвы

BNO:

10.42%

SPLG:

4.86%

Дневная вол-ть

BNO:

28.49%

SPLG:

19.51%

Макс. просадка

BNO:

-87.06%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

BNO:

-40.84%

SPLG:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции BNO уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 1.34% против 12.66% соответственно.

BNO

С начала года

-8.25%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

-4.15%

1 год

-10.87%

5 лет

29.07%

10 лет

1.34%

SPLG

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.17%

6 месяцев

-1.99%

1 год

13.40%

5 лет

17.52%

10 лет

12.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BNO и SPLG

BNO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.

BNO
United States Brent Oil Fund LP
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNO и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNO
Ранг риск-скорректированной доходности BNO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNO c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNO и SPLG

BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.31%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок BNO и SPLG

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и SPLG

United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...