PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNO с EWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNO и EWZ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BNO с EWZ

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).

BNO и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNO или EWZ.

Доходность

Сравнение доходности BNO и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Brent Oil Fund LP (BNO) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNO:

-0.43

EWZ:

-0.08

Коэф-т Сортино

BNO:

-0.56

EWZ:

-0.01

Коэф-т Омега

BNO:

0.94

EWZ:

1.00

Коэф-т Кальмара

BNO:

-0.32

EWZ:

-0.06

Коэф-т Мартина

BNO:

-1.30

EWZ:

-0.28

Индекс Язвы

BNO:

11.13%

EWZ:

11.83%

Дневная вол-ть

BNO:

28.44%

EWZ:

25.12%

Макс. просадка

BNO:

-87.06%

EWZ:

-77.25%

Текущая просадка

BNO:

-42.02%

EWZ:

-43.43%

Доходность по периодам

С начала года, BNO показывает доходность -10.08%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 20.88%. За последние 10 лет акции BNO уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 1.33% против 2.82% соответственно.

BNO

С начала года

-10.08%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

-7.14%

1 год

-11.47%

3 года

-7.42%

5 лет

22.46%

10 лет

1.33%

EWZ

С начала года

20.88%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

11.55%

1 год

-0.65%

3 года

-0.14%

5 лет

7.52%

10 лет

2.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Brent Oil Fund LP

iShares MSCI Brazil ETF

Сравнение комиссий BNO и EWZ

BNO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.

BNO
United States Brent Oil Fund LP
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNO и EWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNO
Ранг риск-скорректированной доходности BNO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг риск-скорректированной доходности EWZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNO c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BNO на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа EWZ равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNO и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNO и EWZ

BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		7.37%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%

Просадки

Сравнение просадок BNO и EWZ

Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и EWZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BNO и EWZ

United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...