Сравнение BNO с EWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).
BNO и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNO или EWZ.
Основные характеристики
| BNO | EWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.84% | -18.12% |
| Дох-ть за 1 год | 4.06% | -6.82% |
| Дох-ть за 3 года | 9.35% | 6.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.89% | -2.15% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.89% | 0.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | -0.35 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | -0.37 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | -0.16 |
| Коэф-т Мартина | 0.54 | -0.60 |
| Индекс Язвы | 7.71% | 12.30% |
| Дневная вол-ть | 26.27% | 20.63% |
| Макс. просадка | -87.06% | -77.27% |
| Текущая просадка | -36.60% | -44.98% |
Корреляция
Корреляция между BNO и EWZ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BNO и EWZ
С начала года, BNO показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью -18.12%. За последние 10 лет акции BNO уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: -0.89% против 0.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNO и EWZ
BNO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNO c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и EWZ
BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 7.70% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% | 3.78% | 3.23% |
Просадки
Сравнение просадок BNO и EWZ
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки EWZ в -77.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и EWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и EWZ
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.