Сравнение BNO с EWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).
BNO и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNO и EWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNO и EWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 77.72% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 20.77% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции BNO превзошли акции EWZ по среднегодовой доходности: 15.62% против 9.07% соответственно.
BNO
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 34.79%
- С начала года
- 77.72%
- 6 месяцев
- 69.06%
- 1 год
- 62.25%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 15.62%
EWZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNO и EWZ
BNO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.
Доходность на риск
BNO vs. EWZ — Ранг доходности на риск
BNO
EWZ
Сравнение BNO c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNO | EWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 2.12 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.68 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 4.94 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 13.14 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNO | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.12 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.43 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.26 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.18 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BNO и EWZ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и EWZ
BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.30% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок BNO и EWZ
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и EWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNO | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -77.25% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.48% | -11.44% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -32.24% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -56.99% | -18.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -15.89% | +9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.52% | -36.09% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 4.30% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и EWZ
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 20.48% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNO | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.48% | 11.12% | +9.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.96% | 19.72% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 25.98% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 27.76% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.11% | 34.34% | +1.77% |