Сравнение BNO с EWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).
BNO и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNO или EWZ.
Основные характеристики
| BNO | EWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.06% | -11.24% |
| Дох-ть за 1 год | 19.96% | 17.42% |
| Дох-ть за 3 года | 23.60% | 4.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.62% | 0.84% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.01% | -0.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 0.73 |
| Дневная вол-ть | 27.00% | 22.50% |
| Макс. просадка | -87.06% | -77.27% |
| Current Drawdown | -31.17% | -40.36% |
Корреляция
Корреляция между BNO и EWZ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BNO и EWZ
С начала года, BNO показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции BNO уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: -3.01% против -0.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNO и EWZ
BNO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNO c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и EWZ
BNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 6.37% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.07% | 3.77% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок BNO и EWZ
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки EWZ в -77.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и EWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и EWZ
Текущая волатильность для United States Brent Oil Fund LP (BNO) составляет 4.87%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что BNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.