Хотите диверсифицировать портфель помимо BNDX? ETF ниже исторически двигались иначе, чем BNDX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для BNDX
533 ETF имеют низкую корреляцию с BNDX (менее 0.3), из них 97 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.55, против -0.21 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.55 | -0.32 | -0.21 | 54 | Oil & Gas | BNDX vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.49 | -0.27 | -0.18 | 72 | Oil & Gas | BNDX vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.47 | -0.25 | -0.17 | 51 | Commodities | BNDX vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.46 | -0.26 | -0.18 | 51 | Commodities | BNDX vs COMT | |
| DoubleLine Commodity Strategy ETF | -0.44 | -0.28 | -0.28 | 53 | Commodities | BNDX vs DCMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с BNDX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.38, против -0.16 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.38 | -0.22 | -0.16 | 68 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.34 | -0.18 | -0.13 | 65 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.33 | -0.16 | -0.13 | 72 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.32 | -0.17 | -0.15 | 71 | Energy | |
| Permian Resources Corporation | -0.31 | -0.14 | — | 80 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BNDX
Добавьте BNDX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BNDX