Сравнение BNDX с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
BNDX и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDX или SCHZ.
Корреляция
Корреляция между BNDX и SCHZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BNDX и SCHZ
Основные характеристики
BNDX:
0.90
SCHZ:
0.62
BNDX:
1.32
SCHZ:
0.92
BNDX:
1.15
SCHZ:
1.11
BNDX:
0.39
SCHZ:
0.40
BNDX:
4.56
SCHZ:
1.86
BNDX:
0.75%
SCHZ:
1.88%
BNDX:
3.81%
SCHZ:
5.68%
BNDX:
-16.23%
SCHZ:
-17.08%
BNDX:
-4.71%
SCHZ:
-3.74%
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 1.73% против 2.48% соответственно.
BNDX
-0.67%
-1.12%
2.08%
3.94%
-0.12%
1.73%
SCHZ
-0.13%
-1.00%
0.64%
4.24%
0.99%
2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDX и SCHZ
BNDX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BNDX и SCHZ
BNDX
SCHZ
Сравнение BNDX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и SCHZ
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности SCHZ в 6.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.21% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 6.24% | 6.23% | 4.95% | 3.47% | 3.61% | 3.67% | 3.96% | 3.22% | 4.01% | 3.20% | 3.33% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и SCHZ
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, примерно равная максимальной просадке SCHZ в -17.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и SCHZ
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.18%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.