Сравнение BNDX с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
BNDX и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDX или SCHZ.
Корреляция
Корреляция между BNDX и SCHZ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BNDX и SCHZ
Основные характеристики
BNDX:
1.73
SCHZ:
1.50
BNDX:
2.61
SCHZ:
2.26
BNDX:
1.30
SCHZ:
1.27
BNDX:
0.73
SCHZ:
1.02
BNDX:
6.03
SCHZ:
5.24
BNDX:
1.14%
SCHZ:
1.66%
BNDX:
3.96%
SCHZ:
5.78%
BNDX:
-16.23%
SCHZ:
-16.37%
BNDX:
-3.16%
SCHZ:
-2.09%
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.89% соответственно.
BNDX
4.55%
1.50%
5.42%
6.92%
0.28%
2.08%
SCHZ
5.56%
0.88%
4.70%
8.66%
1.64%
2.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDX и SCHZ
BNDX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNDX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и SCHZ
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SCHZ в 4.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.73% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.16% | 4.71% | 3.71% | 3.24% | 4.08% | 3.96% | 3.72% | 3.79% | 3.19% | 2.97% | 3.21% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и SCHZ
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, примерно равная максимальной просадке SCHZ в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и SCHZ
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 0.84%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.