PortfoliosLab logo
Сравнение BNDW с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNDW и SVOL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BNDW и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.42%
17.65%
BNDW
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNDW:

1.55

SVOL:

-0.43

Коэф-т Сортино

BNDW:

2.30

SVOL:

-0.45

Коэф-т Омега

BNDW:

1.28

SVOL:

0.92

Коэф-т Кальмара

BNDW:

0.61

SVOL:

-0.42

Коэф-т Мартина

BNDW:

5.75

SVOL:

-1.87

Индекс Язвы

BNDW:

1.16%

SVOL:

7.56%

Дневная вол-ть

BNDW:

4.26%

SVOL:

32.64%

Макс. просадка

BNDW:

-17.22%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

BNDW:

-4.40%

SVOL:

-21.74%

Доходность по периодам

С начала года, BNDW показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -17.73%.


BNDW

С начала года

2.10%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.21%

5 лет

-0.31%

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-17.73%

1 месяц

-12.46%

6 месяцев

-16.86%

1 год

-13.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BNDW и SVOL

BNDW берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.


График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%
График комиссии BNDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDW: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNDW и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BNDW
Ранг риск-скорректированной доходности BNDW, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNDW c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BNDW, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BNDW: 1.55
SVOL: -0.43
Коэффициент Сортино BNDW, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BNDW: 2.30
SVOL: -0.45
Коэффициент Омега BNDW, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BNDW: 1.28
SVOL: 0.92
Коэффициент Кальмара BNDW, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BNDW: 0.63
SVOL: -0.42
Коэффициент Мартина BNDW, с текущим значением в 5.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BNDW: 5.75
SVOL: -1.87

Показатель коэффициента Шарпа BNDW на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDW и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
-0.43
BNDW
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDW и SVOL

Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности SVOL в 18.86%


TTM2024202320222021202020192018
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
3.95%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
18.86%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BNDW и SVOL

Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.07%
-21.74%
BNDW
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности BNDW и SVOL

Текущая волатильность для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) составляет 1.51%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 27.47%. Это указывает на то, что BNDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51%
27.47%
BNDW
SVOL