Сравнение BNDW с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
BNDW и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDW или SVOL.
Основные характеристики
BNDW | SVOL | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -0.29% | 3.67% |
Дох-ть за 1 год | 3.88% | 23.72% |
Коэф-т Шарпа | 0.68 | 3.52 |
Дневная вол-ть | 5.64% | 6.77% |
Макс. просадка | -17.21% | -15.68% |
Current Drawdown | -8.84% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BNDW и SVOL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BNDW и SVOL
С начала года, BNDW показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 3.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий BNDW и SVOL
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNDW c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total World Bond ETF | 0.68 | ||||
Simplify Volatility Premium ETF | 3.52 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDW и SVOL
Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности SVOL в 16.16%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total World Bond ETF | 3.86% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
Simplify Volatility Premium ETF | 16.16% | 16.36% | 18.21% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BNDW и SVOL
Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.21%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BNDW и SVOL
Волатильность
Сравнение волатильности BNDW и SVOL
Текущая волатильность для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) составляет 1.07%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что BNDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.