Сравнение BNDW с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
BNDW и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDW или SVOL.
Основные характеристики
| BNDW | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.31% | 8.31% |
| Дох-ть за 1 год | 6.98% | 10.89% |
| Дох-ть за 3 года | -1.46% | 8.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 1.28 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 1.03 |
| Коэф-т Мартина | 5.56 | 6.68 |
| Индекс Язвы | 1.35% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 4.77% | 11.99% |
| Макс. просадка | -17.22% | -15.68% |
| Текущая просадка | -6.47% | -1.41% |
Корреляция
Корреляция между BNDW и SVOL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BNDW и SVOL
С начала года, BNDW показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 8.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDW и SVOL
BNDW берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNDW c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDW и SVOL
Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности SVOL в 16.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.16% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.50% | 16.37% | 18.31% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BNDW и SVOL
Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNDW и SVOL
Текущая волатильность для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) составляет 1.22%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что BNDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.