PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNDW с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNDW и SVOL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BNDW с SVOL

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

BNDW и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDW или SVOL.

Доходность

Сравнение доходности BNDW и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNDW:

1.46

SVOL:

-0.21

Коэф-т Сортино

BNDW:

2.09

SVOL:

-0.08

Коэф-т Омега

BNDW:

1.25

SVOL:

0.99

Коэф-т Кальмара

BNDW:

0.59

SVOL:

-0.25

Коэф-т Мартина

BNDW:

5.22

SVOL:

-0.94

Индекс Язвы

BNDW:

1.18%

SVOL:

8.83%

Дневная вол-ть

BNDW:

4.28%

SVOL:

37.26%

Макс. просадка

BNDW:

-17.22%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

BNDW:

-4.45%

SVOL:

-13.57%

Доходность по периодам

С начала года, BNDW показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -9.14%.

BNDW

С начала года

2.05%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

0.82%

1 год

6.20%

3 года

2.20%

5 лет

-0.45%

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-9.14%

1 месяц

7.79%

6 месяцев

-11.78%

1 год

-7.82%

3 года

7.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Bond ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Сравнение комиссий BNDW и SVOL

BNDW берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNDW и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDW
Ранг риск-скорректированной доходности BNDW, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNDW c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BNDW на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDW и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDW и SVOL

Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности SVOL в 19.18%

TTM2024202320222021202020192018
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		3.99%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		19.18%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BNDW и SVOL

Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и SVOL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BNDW и SVOL

Текущая волатильность для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) составляет 1.39%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что BNDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...