PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNDW с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BNDWSVOL
Дох-ть с нач. г.-0.29%3.67%
Дох-ть за 1 год3.88%23.72%
Коэф-т Шарпа0.683.52
Дневная вол-ть5.64%6.77%
Макс. просадка-17.21%-15.68%
Current Drawdown-8.84%0.00%

Корреляция

0.13
-1.001.00

Корреляция между BNDW и SVOL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BNDW и SVOL

С начала года, BNDW показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 3.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-6.01%
38.70%
BNDW
SVOL

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Total World Bond ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Сравнение комиссий BNDW и SVOL

BNDW берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BNDW c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
0.68
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
3.52

Сравнение коэффициента Шарпа BNDW и SVOL

Показатель коэффициента Шарпа BNDW на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 3.52. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BNDW и SVOL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.68
3.52
BNDW
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDW и SVOL

Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности SVOL в 16.16%


TTM202320222021202020192018
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
3.86%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.16%16.36%18.21%4.65%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BNDW и SVOL

Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.21%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BNDW и SVOL


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-8.53%
0
BNDW
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности BNDW и SVOL

Текущая волатильность для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) составляет 1.07%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что BNDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.07%
1.19%
BNDW
SVOL