PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNDW с VBTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNDW и VBTIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение BNDW с VBTIX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).

BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDW или VBTIX.

Доходность

Сравнение доходности BNDW и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNDW:

1.46

VBTIX:

1.08

Коэф-т Сортино

BNDW:

2.09

VBTIX:

1.58

Коэф-т Омега

BNDW:

1.25

VBTIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

BNDW:

0.59

VBTIX:

0.46

Коэф-т Мартина

BNDW:

5.22

VBTIX:

2.68

Индекс Язвы

BNDW:

1.18%

VBTIX:

2.13%

Дневная вол-ть

BNDW:

4.28%

VBTIX:

5.35%

Макс. просадка

BNDW:

-17.22%

VBTIX:

-18.66%

Текущая просадка

BNDW:

-4.45%

VBTIX:

-6.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BNDW показывает доходность 2.05%, а VBTIX немного выше – 2.14%.

BNDW

С начала года

2.05%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

0.82%

1 год

6.20%

3 года

2.20%

5 лет

-0.45%

10 лет

N/A

VBTIX

С начала года

2.14%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

0.36%

1 год

5.71%

3 года

1.46%

5 лет

-0.96%

10 лет

1.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Bond ETF

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий BNDW и VBTIX

BNDW берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNDW и VBTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDW
Ранг риск-скорректированной доходности BNDW, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
VBTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNDW c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BNDW на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа VBTIX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDW и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDW и VBTIX

Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VBTIX в 3.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		3.99%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.78%3.69%3.12%2.63%2.13%2.41%2.74%2.81%2.58%2.54%2.60%2.83%

Просадки

Сравнение просадок BNDW и VBTIX

Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки VBTIX в -18.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и VBTIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BNDW и VBTIX

Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеют волатильность 1.39% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...