Сравнение BNDW с VBTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).
BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDW и VBTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDW и VBTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | 1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDW показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью -0.28%.
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
VBTIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDW и VBTIX
BNDW берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BNDW vs. VBTIX — Ранг доходности на риск
BNDW
VBTIX
Сравнение BNDW c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDW | VBTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.93 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.67 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 4.72 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDW | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.93 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.03 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.95 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между BNDW и VBTIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDW и VBTIX
Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VBTIX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок BNDW и VBTIX
Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и VBTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDW | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -18.90% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.73% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -18.13% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.94% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -2.32% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.97% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDW и VBTIX
Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что BNDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDW | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.55% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.58% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 4.36% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 5.99% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 4.97% | -0.05% |