PortfoliosLab logo
Сравнение BNDW с VBTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNDW и VBTIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности BNDW и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.39%
10.62%
BNDW
VBTIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNDW:

1.55

VBTIX:

1.32

Коэф-т Сортино

BNDW:

2.30

VBTIX:

1.98

Коэф-т Омега

BNDW:

1.28

VBTIX:

1.24

Коэф-т Кальмара

BNDW:

0.61

VBTIX:

0.52

Коэф-т Мартина

BNDW:

5.75

VBTIX:

3.40

Индекс Язвы

BNDW:

1.16%

VBTIX:

2.07%

Дневная вол-ть

BNDW:

4.26%

VBTIX:

5.33%

Макс. просадка

BNDW:

-17.22%

VBTIX:

-19.01%

Текущая просадка

BNDW:

-4.40%

VBTIX:

-7.07%

Доходность по периодам

С начала года, BNDW показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у VBTIX с доходностью 2.46%.


BNDW

С начала года

2.10%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.21%

5 лет

-0.31%

10 лет

N/A

VBTIX

С начала года

2.46%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

1.93%

1 год

7.61%

5 лет

-0.88%

10 лет

1.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BNDW и VBTIX

BNDW берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BNDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDW: 0.06%
График комиссии VBTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBTIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNDW и VBTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BNDW
Ранг риск-скорректированной доходности BNDW, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

VBTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNDW c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BNDW, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BNDW: 1.55
VBTIX: 1.32
Коэффициент Сортино BNDW, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BNDW: 2.30
VBTIX: 1.98
Коэффициент Омега BNDW, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BNDW: 1.28
VBTIX: 1.24
Коэффициент Кальмара BNDW, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BNDW: 0.61
VBTIX: 0.52
Коэффициент Мартина BNDW, с текущим значением в 5.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BNDW: 5.75
VBTIX: 3.40

Показатель коэффициента Шарпа BNDW на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTIX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDW и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
1.32
BNDW
VBTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDW и VBTIX

Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VBTIX в 3.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
3.95%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares
3.72%3.69%3.12%2.54%1.91%2.25%2.74%2.78%2.53%2.49%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок BNDW и VBTIX

Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки VBTIX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и VBTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.40%
-7.07%
BNDW
VBTIX

Волатильность

Сравнение волатильности BNDW и VBTIX

Текущая волатильность для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что BNDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51%
2.08%
BNDW
VBTIX