PortfoliosLab logo
Сравнение BIV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIV и VOO составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BIV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.60%
557.08%
BIV
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIV:

1.48

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

BIV:

2.20

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

BIV:

1.26

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BIV:

0.61

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

BIV:

3.69

VOO:

2.27

Индекс Язвы

BIV:

2.19%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

BIV:

5.48%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

BIV:

-18.94%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BIV:

-5.66%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции BIV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.80% против 12.07% соответственно.


BIV

С начала года

3.43%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

2.38%

1 год

8.69%

5 лет

-0.33%

10 лет

1.80%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIV и VOO

BIV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIV: 0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIV и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIV
Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIV, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIV: 1.48
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино BIV, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIV: 2.20
VOO: 0.88
Коэффициент Омега BIV, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BIV: 1.26
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BIV, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BIV: 0.61
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина BIV, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BIV: 3.69
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
0.54
BIV
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и VOO

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.80%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BIV и VOO

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.66%
-9.90%
BIV
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) составляет 2.25%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что BIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.25%
13.96%
BIV
VOO