Сравнение BIV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BIV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIV или VOO.
Доходность
Сравнение доходности BIV и VOO
Доходность по периодам
С начала года, BIV показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции BIV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.85% против 13.15% соответственно.
BIV
1.98%
-1.55%
3.18%
6.67%
0.11%
1.85%
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| BIV | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 3.74 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 5.85% | 12.20% |
| Макс. просадка | -18.94% | -33.99% |
| Текущая просадка | -8.43% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIV и VOO
BIV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между BIV и VOO составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и VOO
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.68% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BIV и VOO
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что BIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.