Сравнение BIMBX с MAFIX
BIMBX (BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I) and MAFIX (Abbey Capital Multi Asset Fund Class I) are both mutual funds - BIMBX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while MAFIX is a Multistrategy fund managed by Abbey Capital. Over the past 5 years, BIMBX returned 3.32%/yr vs 8.08%/yr for MAFIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BIMBX charges 0.98%/yr vs 1.79%/yr for MAFIX.
Доходность
Сравнение доходности BIMBX и MAFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIMBX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у MAFIX с доходностью 13.53%.
BIMBX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 4.47%
MAFIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIMBX и MAFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | -0.77% | 5.00% | 6.83% | 6.43% | -2.95% | 6.18% | 3.57% | 8.43% | 0.42% |
MAFIX Abbey Capital Multi Asset Fund Class I | 13.53% | 8.41% | 8.99% | 5.02% | 4.08% | 14.79% | 24.89% | 21.63% | -1.46% |
Correlation
The correlation between BIMBX and MAFIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIMBX vs. MAFIX — Ранг доходности на риск
BIMBX
MAFIX
Сравнение BIMBX c MAFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMBX | MAFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.49 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 4.74 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 16.70 | -16.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMBX | MAFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.77 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.66 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.03 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок BIMBX и MAFIX
Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки MAFIX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и MAFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIMBX | MAFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.73% | -19.21% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -7.26% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.09% | -19.21% | +14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.50% | -19.21% | +12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | 0.00% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -3.41% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.05% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMBX и MAFIX
Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) составляет 1.18%, в то время как у Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что BIMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIMBX | MAFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 2.69% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 8.84% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 12.43% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 12.32% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 12.84% | -9.26% |
Сравнение комиссий BIMBX и MAFIX
BIMBX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMBX и MAFIX
Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности MAFIX в 10.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 2.29% | 2.27% | 4.07% | 4.48% | 4.99% | 2.62% | 1.31% | 3.90% | 8.93% | 4.08% | 5.00% |
MAFIX Abbey Capital Multi Asset Fund Class I | 10.37% | 11.78% | 4.57% | 3.80% | 4.12% | 10.65% | 10.29% | 12.30% | 9.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIMBX and MAFIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAFIX has higher volatility (2.69%) compared to BIMBX (1.18%). In terms of maximum drawdown, BIMBX dropped -8.73% vs MAFIX's -19.21%.
MAFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIMBX и MAFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор