PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIMBX с MAFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMBX с MAFIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX).

BIMBX управляется Blackrock. Фонд был запущен 19 мая 2015 г.. MAFIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 11 апр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIMBX или MAFIX.

Корреляция

Корреляция между BIMBX и MAFIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BIMBX и MAFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.31%
39.84%
BIMBX
MAFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIMBX:

1.58

MAFIX:

-0.92

Коэф-т Сортино

BIMBX:

2.33

MAFIX:

-1.15

Коэф-т Омега

BIMBX:

1.30

MAFIX:

0.85

Коэф-т Кальмара

BIMBX:

2.21

MAFIX:

-0.65

Коэф-т Мартина

BIMBX:

5.60

MAFIX:

-1.63

Индекс Язвы

BIMBX:

1.13%

MAFIX:

8.56%

Дневная вол-ть

BIMBX:

4.02%

MAFIX:

15.18%

Макс. просадка

BIMBX:

-8.73%

MAFIX:

-21.52%

Текущая просадка

BIMBX:

-1.05%

MAFIX:

-18.37%

Доходность по периодам

С начала года, BIMBX показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у MAFIX с доходностью -11.13%.

BIMBX

С начала года

2.57%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

1.82%

1 год

6.65%

5 лет

3.95%

10 лет

N/A

MAFIX

С начала года

-11.13%

1 месяц

-6.91%

6 месяцев

-11.44%

1 год

-15.56%

5 лет

2.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIMBX и MAFIX

BIMBX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.

MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
График комиссии MAFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAFIX: 1.79%
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I
График комиссии BIMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIMBX: 0.98%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIMBX и MAFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMBX
Ранг риск-скорректированной доходности BIMBX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
MAFIX
Ранг риск-скорректированной доходности MAFIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIMBX c MAFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BIMBX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BIMBX: 1.58
MAFIX: -0.92
Коэффициент Сортино BIMBX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BIMBX: 2.33
MAFIX: -1.15
Коэффициент Омега BIMBX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BIMBX: 1.30
MAFIX: 0.85
Коэффициент Кальмара BIMBX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BIMBX: 2.21
MAFIX: -0.65
Коэффициент Мартина BIMBX, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BIMBX: 5.60
MAFIX: -1.63

Показатель коэффициента Шарпа BIMBX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа MAFIX равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMBX и MAFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
-0.92
BIMBX
MAFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMBX и MAFIX

Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности MAFIX в 1.79%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		3.97%4.07%4.48%4.99%2.62%1.71%4.19%3.95%2.18%1.69%1.23%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		1.79%1.59%0.99%3.84%3.04%1.64%10.10%9.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIMBX и MAFIX

Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки MAFIX в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и MAFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.05%
-18.37%
BIMBX
MAFIX

Волатильность

Сравнение волатильности BIMBX и MAFIX

Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) составляет 1.68%, в то время как у Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что BIMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68%
8.16%
BIMBX
MAFIX