Хотите диверсифицировать портфель помимо BIL? У ETF ниже самая низкая корреляция с BIL — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BIL.
Лучшие диверсификаторы для BIL
1931 ETF имеют низкую корреляцию с BIL (менее 0.3), из них 1616 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) (Emerging Markets Bonds), корреляция за 1 год — -0.20, почти не изменилась с -0.10 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year... | -0.20 | -0.10 | — | 79 | Emerging Markets Bonds | BIL vs XEMD | |
| Fidelity Limited Term Bond ETF | -0.18 | -0.04 | 0.05 | 64 | Short-Term Bond | BIL vs FLTB | |
| Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.18 | -0.10 | — | 54 | Multisector Bonds | BIL vs CGMS | |
| T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | -0.18 | -0.08 | — | 55 | High Yield Bonds | BIL vs THYF | |
| BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Res... | -0.17 | — | — | 69 | Municipal Bonds | BIL vs TAXM |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BIL, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BIL и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — AxoGen, Inc. (AXGN) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.20, против -0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AxoGen, Inc. | -0.20 | -0.15 | -0.03 | 99 | Healthcare | |
| Baker Hughes Company | -0.16 | -0.05 | -0.04 | 84 | Energy | |
| Jazz Pharmaceuticals plc | -0.15 | -0.12 | -0.04 | 97 | Healthcare | |
| Nebius Group N.V. | -0.15 | — | — | 96 | Communication Services | |
| American Express Company | -0.15 | -0.11 | -0.07 | 56 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BIL
Добавьте BIL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BIL