Сравнение BIL с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
BIL и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIL или SCHO.
Корреляция
Корреляция между BIL и SCHO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BIL и SCHO
Основные характеристики
BIL:
20.62
SCHO:
3.47
BIL:
251.07
SCHO:
5.78
BIL:
145.96
SCHO:
1.79
BIL:
444.59
SCHO:
6.27
BIL:
4,081.12
SCHO:
18.61
BIL:
0.00%
SCHO:
0.33%
BIL:
0.24%
SCHO:
1.77%
BIL:
-0.77%
SCHO:
-5.69%
BIL:
0.00%
SCHO:
-0.16%
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции BIL превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 1.75% против 1.45% соответственно.
BIL
1.28%
0.35%
2.18%
4.83%
2.53%
1.75%
SCHO
2.25%
0.64%
2.39%
6.02%
1.15%
1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIL и SCHO
BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BIL и SCHO
BIL
SCHO
Сравнение BIL c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и SCHO
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности SCHO в 4.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.76% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.22% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок BIL и SCHO
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.77%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и SCHO
Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.