PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIL с SCHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).

BIL и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BIL и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIL и SCHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции BIL превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.13% против 1.72% соответственно.

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с SHVSCHO с BSVSCHO с SCHQSCHO с USFRSCHO с SPTS

Сравнение комиссий BIL и SCHO

BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

BIL vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.52

2.44

+17.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

254.20

3.92

+250.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

180.39

1.50

+178.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

368.00

4.42

+363.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4,131.71

17.32

+4,114.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIL vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.52, что выше коэффициента Шарпа SCHO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52

2.44

+17.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

12.55

0.92

+11.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.23

1.11

+7.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.73

1.00

+1.73

Корреляция

Корреляция между BIL и SCHO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и SCHO

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что сопоставимо с доходностью SCHO в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок BIL и SCHO

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и SCHO.

Загрузка...

Показатели просадок

BILSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-5.69%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-0.86%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.12%

-5.69%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

-5.69%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.61%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.22%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и SCHO

Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BILSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

0.52%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

0.87%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

1.52%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

1.97%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

1.55%

-1.29%