Сравнение BIL с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
BIL и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIL или SCHO.
Доходность
Сравнение доходности BIL и SCHO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIL показывает доходность 4.66%, а SCHO немного ниже – 4.54%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.56% против 2.06% соответственно.
BIL
4.66%
0.38%
2.55%
5.26%
2.28%
1.56%
SCHO
4.54%
-0.12%
3.28%
6.90%
2.25%
2.06%
Основные характеристики
| BIL | SCHO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 20.40 | 3.40 |
| Коэф-т Сортино | 273.00 | 5.97 |
| Коэф-т Омега | 158.62 | 1.82 |
| Коэф-т Кальмара | 482.85 | 7.11 |
| Коэф-т Мартина | 4,446.75 | 20.18 |
| Индекс Язвы | 0.00% | 0.35% |
| Дневная вол-ть | 0.26% | 2.05% |
| Макс. просадка | -0.77% | -5.28% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIL и SCHO
BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между BIL и SCHO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIL c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и SCHO
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности SCHO в 5.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.15% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.69% | 6.56% | 1.79% | 0.55% | 2.29% | 3.01% | 3.08% | 1.47% | 1.50% | 0.94% | 0.57% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок BIL и SCHO
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.77%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и SCHO
Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.08%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.