Сравнение BGLD с VOOG
BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. BGLD is actively managed, while VOOG is passively managed. Over the past 5 years, BGLD returned 10.61%/yr vs 13.79%/yr for VOOG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BGLD charges 0.91%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.
Доходность
Сравнение доходности BGLD и VOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLD показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 10.82%.
BGLD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- -8.65%
- С начала года
- -4.86%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
VOOG
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 10.35%
- С начала года
- 10.82%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение доходности по годам BGLD и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | -4.86% | 33.03% | 21.80% | 13.24% | -2.42% | -5.53% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 10.82% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 28.99% |
Correlation
The correlation between BGLD and VOOG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between BGLD and VOOG shifts across timeframes, from 0.12 (5 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLD vs. VOOG — Ранг доходности на риск
BGLD
VOOG
Сравнение BGLD c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGLD | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.67 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 6.38 | -4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGLD и VOOG
Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLD | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -32.73% | +16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -13.71% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -22.18% | +9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -32.73% | +17.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.01% | -3.65% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.96% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.58% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLD и VOOG
Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLD | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 5.67% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 14.34% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 17.35% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 21.45% | -11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 20.82% | -10.78% |
Сравнение комиссий BGLD и VOOG
BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLD и VOOG
Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 46.59%, что больше доходности VOOG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 46.59% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.46% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
BGLD and VOOG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOOG has higher volatility (5.67%) compared to BGLD (3.38%). In terms of maximum drawdown, BGLD dropped -16.19% vs VOOG's -32.73%.
On 5-year performance, VOOG leads with 13.79% vs 10.61% for BGLD. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VOOG has performed better with a 13.79% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.
BGLD has the higher dividend yield at 46.59%, compared with 0.46% for VOOG.
BGLD is categorized as Defined Outcome, while VOOG is S&P 500. They also come from different issuers: FT Vest and Vanguard. Their fees differ too: 0.91% for BGLD and 0.07% for VOOG.
VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGLD и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор