PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGLD с VOOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. BGLD is actively managed, while VOOG is passively managed. Over the past 5 years, BGLD returned 11.20%/yr vs 16.03%/yr for VOOG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BGLD charges 0.91%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности BGLD и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 13.78%.

BGLD

1 день
-0.52%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.34%
1 год
12.93%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

VOOG

1 день
-0.93%
1 месяц
7.44%
С начала года
13.78%
6 месяцев
13.58%
1 год
34.04%
3 года*
28.13%
5 лет*
16.03%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGLD и VOOG

2026 (YTD)20252024202320222021
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.32%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.78%22.11%35.89%29.96%-29.48%28.26%

Correlation

The correlation between BGLD and VOOG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с FTRIBGLD с LQDH
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

BGLD vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.16

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.91

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.49

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

10.32

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.16

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.76

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.91

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BGLD и VOOG

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGLDVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-32.73%

+16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-13.71%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.11%

-22.18%

+11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.52%

-32.73%

+17.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-1.08%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-4.97%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.31%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и VOOG

Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 2.20%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGLDVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

4.32%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

12.41%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

15.85%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

21.19%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

20.73%

-10.84%

Сравнение комиссий BGLD и VOOG

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и VOOG

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.18%, что больше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.18%44.32%25.04%10.49%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

BGLD and VOOG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (4.32%) compared to BGLD (2.20%). In terms of maximum drawdown, BGLD dropped -16.19% vs VOOG's -32.73%.

On 5-year performance, VOOG leads with 16.03% vs 11.20% for BGLD. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOOG has performed better with a 16.03% return vs 11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.

BGLD has the higher dividend yield at 44.18%, compared with 0.44% for VOOG.

BGLD is categorized as Defined Outcome, while VOOG is S&P 500. They also come from different issuers: FT Vest and Vanguard. Their fees differ too: 0.91% for BGLD and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGLD и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор