Сравнение BGLD с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
BGLD и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BGLD и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGLD и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 1.46% | 33.03% | 21.80% | 13.24% | -2.42% | -5.57% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 28.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BGLD показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%.
BGLD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- —
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGLD и VOOG
BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
BGLD vs. VOOG — Ранг доходности на риск
BGLD
VOOG
Сравнение BGLD c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLD | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.05 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.62 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.76 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 6.81 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLD | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.05 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.59 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между BGLD и VOOG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLD и VOOG
Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 43.68% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок BGLD и VOOG
Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGLD | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -32.73% | +16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -13.71% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -32.73% | +16.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -9.07% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -5.01% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.54% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLD и VOOG
Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 6.56%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGLD | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 7.28% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 12.68% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 22.28% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 21.16% | -11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.88% | 20.65% | -10.77% |