PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGLD с FNILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both funds - BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, BGLD returned 11.20%/yr vs 14.13%/yr for FNILX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BGLD charges 0.91%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.

Доходность

Сравнение доходности BGLD и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 11.56%.

BGLD

1 день
-0.52%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.34%
1 год
12.93%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

FNILX

1 день
0.26%
1 месяц
6.04%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.44%
1 год
28.65%
3 года*
23.01%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGLD и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.32%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		11.56%17.81%25.47%27.45%-19.37%23.55%

Correlation

The correlation between BGLD and FNILX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с FTRIBGLD с LQDH
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

BGLD vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDFNILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.48

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.36

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

3.28

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

15.01

-11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.48

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.82

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.76

+0.29

Просадки

Сравнение просадок BGLD и FNILX

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и FNILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGLDFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-33.76%

+17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-9.01%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.11%

-19.08%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.52%

-25.40%

+9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

0.00%

-7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-5.37%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.97%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и FNILX

Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 2.20%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGLDFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.88%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

8.99%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

11.93%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

17.25%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

20.04%

-10.15%

Сравнение комиссий BGLD и FNILX

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и FNILX

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.18%, что больше доходности FNILX в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.18%44.32%25.04%10.49%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.91%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Часто задаваемые вопросы

BGLD and FNILX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNILX has higher volatility (2.88%) compared to BGLD (2.20%). In terms of maximum drawdown, BGLD dropped -16.19% vs FNILX's -33.76%.

FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGLD и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор