PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGLD с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с FNILX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

BGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGLD или FNILX.

Корреляция

Корреляция между BGLD и FNILX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BGLD и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGLD:

2.96

FNILX:

0.54

Коэф-т Сортино

BGLD:

3.88

FNILX:

0.91

Коэф-т Омега

BGLD:

1.56

FNILX:

1.13

Коэф-т Кальмара

BGLD:

6.16

FNILX:

0.58

Коэф-т Мартина

BGLD:

26.04

FNILX:

2.21

Индекс Язвы

BGLD:

1.23%

FNILX:

4.97%

Дневная вол-ть

BGLD:

10.80%

FNILX:

19.60%

Макс. просадка

BGLD:

-16.19%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

BGLD:

-0.33%

FNILX:

-7.71%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -3.35%.

BGLD

С начала года

16.32%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

14.88%

1 год

31.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNILX

С начала года

-3.35%

1 месяц

7.78%

6 месяцев

-4.87%

1 год

10.22%

5 лет

15.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BGLD и FNILX

BGLD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

BGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGLD и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг риск-скорректированной доходности BGLD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGLD c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и FNILX

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.53%, что больше доходности FNILX в 1.13%

TTM2024202320222021202020192018
BGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		21.53%25.04%10.49%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.13%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и FNILX

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и FNILX

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 2.36%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...