PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BERZ с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BERZ и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.00%
13.84%
BERZ
VOOG

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -63.00%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 31.95%.


BERZ

С начала года

-63.00%

1 месяц

-12.93%

6 месяцев

-39.99%

1 год

-70.45%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOOG

С начала года

31.95%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

13.85%

1 год

37.97%

5 лет (среднегодовая)

17.31%

10 лет (среднегодовая)

14.83%

Основные характеристики


BERZVOOG
Коэф-т Шарпа-0.992.23
Коэф-т Сортино-1.922.90
Коэф-т Омега0.791.41
Коэф-т Кальмара-0.732.80
Коэф-т Мартина-1.3711.81
Индекс Язвы51.76%3.22%
Дневная вол-ть71.29%17.08%
Макс. просадка-97.18%-32.73%
Текущая просадка-96.92%-2.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BERZ и VOOG

BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.9

Корреляция между BERZ и VOOG составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BERZ c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BERZ, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.992.23
Коэффициент Сортино BERZ, с текущим значением в -1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.922.90
Коэффициент Омега BERZ, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.791.41
Коэффициент Кальмара BERZ, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.732.80
Коэффициент Мартина BERZ, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.3711.81
BERZ
VOOG

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.99
2.23
BERZ
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и VOOG

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.61%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок BERZ и VOOG

Максимальная просадка BERZ за все время составила -97.18%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-96.92%
-2.46%
BERZ
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и VOOG

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 23.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.73%
5.59%
BERZ
VOOG