PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BERZ с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BERZ с VOOG

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

BERZ и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BERZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BERZ или VOOG.

Корреляция

Корреляция между BERZ и VOOG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BERZ:

-0.72

VOOG:

0.87

Коэф-т Сортино

BERZ:

-1.02

VOOG:

1.32

Коэф-т Омега

BERZ:

0.87

VOOG:

1.19

Коэф-т Кальмара

BERZ:

-0.74

VOOG:

0.98

Коэф-т Мартина

BERZ:

-1.63

VOOG:

3.29

Индекс Язвы

BERZ:

44.25%

VOOG:

6.62%

Дневная вол-ть

BERZ:

100.25%

VOOG:

25.12%

Макс. просадка

BERZ:

-98.37%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

BERZ:

-98.37%

VOOG:

-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -42.68%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 1.18%.

BERZ

С начала года

-42.68%

1 месяц

-46.66%

6 месяцев

-43.73%

1 год

-71.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOOG

С начала года

1.18%

1 месяц

13.41%

6 месяцев

1.74%

1 год

21.64%

5 лет

17.88%

10 лет

14.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BERZ и VOOG

BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.

BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BERZ и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг риск-скорректированной доходности BERZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BERZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BERZ c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и VOOG

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.55%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок BERZ и VOOG

Максимальная просадка BERZ за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и VOOG

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 30.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...