PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BERZ с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BERZVOOG
Дох-ть с нач. г.-65.32%35.14%
Дох-ть за 1 год-75.13%43.93%
Дох-ть за 3 года-57.22%8.10%
Коэф-т Шарпа-1.062.60
Коэф-т Сортино-2.213.32
Коэф-т Омега0.761.48
Коэф-т Кальмара-0.772.91
Коэф-т Мартина-1.4113.72
Индекс Язвы53.09%3.21%
Дневная вол-ть70.92%16.95%
Макс. просадка-97.18%-32.73%
Текущая просадка-97.11%-0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.9

Корреляция между BERZ и VOOG составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и VOOG

С начала года, BERZ показывает доходность -65.32%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 35.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-48.36%
18.84%
BERZ
VOOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BERZ и VOOG

BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BERZ c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BERZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BERZ, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-1.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BERZ, с текущим значением в -2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BERZ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BERZ, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BERZ, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.41
VOOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOOG, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOOG, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOOG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOOG, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOOG, с текущим значением в 13.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.72

Сравнение коэффициента Шарпа BERZ и VOOG

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.06
2.60
BERZ
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и VOOG

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.59%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок BERZ и VOOG

Максимальная просадка BERZ за все время составила -97.18%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.11%
-0.09%
BERZ
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и VOOG

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 22.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.61%
5.22%
BERZ
VOOG