PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BERZ с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с VOOG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -72.79%/yr vs 24.70%/yr for VOOG. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -54.50%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 10.82%.

BERZ

1 день
8.13%
1 месяц
12.66%
6 месяцев
-51.50%
С начала года
-54.50%
1 год
-75.61%
3 года*
-72.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOOG

1 день
-1.70%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.82%
1 год
22.79%
3 года*
24.70%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и VOOG

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-54.50%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-28.36%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		10.82%22.11%35.89%29.96%-29.48%10.09%

Correlation

The correlation between BERZ and VOOG is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

-0.92

The correlation between BERZ and VOOG has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BERZ и VOOG

Секторы
BERZ
VOOG

Технологии

60.8%
52.6%

Коммуникационные услуги

26.2%
16.7%

Финансовые услуги

13.3%
8.2%

Потребительский циклический сектор

13.0%
9.0%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

5.7%

Промышленность

-

5.7%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

BERZ
60.8%
VOOG
52.6%

Коммуникационные услуги

BERZ
26.2%
VOOG
16.7%

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
VOOG
8.2%

Потребительский циклический сектор

BERZ
13.0%
VOOG
9.0%

Сырьевые материалы

BERZ

-

VOOG
0.3%

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

VOOG
1.0%

Энергетика

BERZ

-

VOOG
0.1%

Здравоохранение

BERZ

-

VOOG
5.7%

Промышленность

BERZ

-

VOOG
5.7%

Недвижимость

BERZ

-

VOOG
0.5%

Коммунальные услуги

BERZ

-

VOOG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

BERZ vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BERZVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.32

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
1.85

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.23

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.67

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

6.38

-7.79

BERZ vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERZ и VOOG

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-32.73%

-67.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.72%

-13.71%

-70.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

-22.18%

-76.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.73%

-3.65%

-96.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.17%

-4.96%

-67.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.42%

3.58%

+49.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и VOOG

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.86%

5.67%

+20.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.71%

14.34%

+51.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.83%

17.35%

+65.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.62%

21.45%

+71.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.62%

20.82%

+71.80%

Сравнение комиссий BERZ и VOOG

BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и VOOG

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.46%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

BERZ and VOOG have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (25.86%) compared to VOOG (5.67%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs VOOG's -32.73%.

On 3-year performance, VOOG leads with 24.70% vs -72.79% for BERZ. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOOG has performed better with a 24.70% return vs -72.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.

VOOG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for BERZ.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while VOOG is S&P 500. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор