PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAX с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - BBAX is a Asia Pacific Equities fund tracking the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBAX returned 5.02%/yr vs 17.97%/yr for QQQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBAX charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности BBAX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

BBAX

1 день
-1.00%
1 месяц
1.03%
С начала года
10.52%
6 месяцев
12.09%
1 год
20.17%
3 года*
13.06%
5 лет*
5.02%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAX и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		10.52%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-14.86%

Correlation

The correlation between BBAX and QQQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.63

The correlation between BBAX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBAX и QQQ

Секторы
BBAX
QQQ

Финансовые услуги

45.9%
0.2%

Сырьевые материалы

16.0%
1.1%

Недвижимость

8.4%
0.1%

Промышленность

7.9%
2.8%

Потребительский циклический сектор

4.9%
12.3%

Здравоохранение

4.5%
4.2%

Коммунальные услуги

3.3%
1.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
7.7%

Энергетика

2.9%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
15.8%

Технологии

0.3%
53.8%

Финансовые услуги

BBAX
45.9%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

BBAX
16.0%
QQQ
1.1%

Недвижимость

BBAX
8.4%
QQQ
0.1%

Промышленность

BBAX
7.9%
QQQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

BBAX
4.9%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

BBAX
4.5%
QQQ
4.2%

Коммунальные услуги

BBAX
3.3%
QQQ
1.4%

Потребительский защитный сектор

BBAX
3.1%
QQQ
7.7%

Энергетика

BBAX
2.9%
QQQ
0.6%

Коммуникационные услуги

BBAX
2.8%
QQQ
15.8%

Технологии

BBAX
0.3%
QQQ
53.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с AIABBAX с GMFBBAX с EMMF
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

BBAX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.64

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.45

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.51

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

13.49

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.64

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.81

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.41

-0.06

Просадки

Сравнение просадок BBAX и QQQ

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-82.97%

+43.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-11.96%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-22.77%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-35.12%

+10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-0.26%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-32.79%

+25.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.11%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и QQQ

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.65% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.49%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

12.10%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

15.94%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

22.38%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

22.29%

-2.61%

Сравнение комиссий BBAX и QQQ

BBAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и QQQ

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.58%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

BBAX and QQQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAX has higher volatility (4.65%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, BBAX dropped -39.64% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.97% vs 5.02% for BBAX. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.97% return vs 5.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for BBAX.

BBAX has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.38% for QQQ.

BBAX is categorized as Asia Pacific Equities, while QQQ is Nasdaq-100. BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for BBAX and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор