Сравнение BBAX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Invesco QQQ (QQQ).
BBAX и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBAX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности BBAX и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, BBAX показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.78%.
BBAX
6.43%
-3.61%
3.09%
15.16%
4.54%
N/A
QQQ
21.78%
1.15%
10.25%
29.54%
20.42%
17.95%
Основные характеристики
| BBAX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.42 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 4.48 | 7.96 |
| Индекс Язвы | 3.35% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 15.67% | 17.39% |
| Макс. просадка | -39.64% | -82.98% |
| Текущая просадка | -6.14% | -3.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAX и QQQ
BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между BBAX и QQQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAX и QQQ
Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 4.39% | 4.17% | 5.06% | 5.47% | 2.57% | 4.07% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок BBAX и QQQ
Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBAX и QQQ
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) составляет 5.02%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что BBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.