PortfoliosLab logo
Сравнение BBAX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBAX и FXAIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BBAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.14%
6.67%
BBAX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBAX:

0.33

FXAIX:

2.05

Коэф-т Сортино

BBAX:

0.56

FXAIX:

2.74

Коэф-т Омега

BBAX:

1.07

FXAIX:

1.38

Коэф-т Кальмара

BBAX:

0.40

FXAIX:

3.07

Коэф-т Мартина

BBAX:

1.31

FXAIX:

13.21

Индекс Язвы

BBAX:

3.90%

FXAIX:

1.97%

Дневная вол-ть

BBAX:

15.47%

FXAIX:

12.65%

Макс. просадка

BBAX:

-39.64%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

BBAX:

-9.25%

FXAIX:

-2.72%

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 0.65%.


BBAX

С начала года

1.19%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

0.14%

1 год

6.29%

5 лет

3.04%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

0.65%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

6.67%

1 год

25.42%

5 лет

14.46%

10 лет

13.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBAX и FXAIX

BBAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBAX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBAX
Ранг риск-скорректированной доходности BBAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBAX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.332.05
Коэффициент Сортино BBAX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.562.74
Коэффициент Омега BBAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.38
Коэффициент Кальмара BBAX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.403.07
Коэффициент Мартина BBAX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.3113.21
BBAX
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.33
2.05
BBAX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и FXAIX

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности FXAIX в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
3.29%3.33%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.24%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BBAX и FXAIX

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-9.25%
-2.72%
BBAX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и FXAIX

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 4.67% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.67%
4.47%
BBAX
FXAIX