Сравнение BBAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 7.51% | 20.21% | 2.50% | 5.60% | -4.80% | 5.53% | 8.02% | 18.66% | -9.65% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -11.56% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
BBAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAX и FXAIX
BBAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
BBAX
FXAIX
Сравнение BBAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.97 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.49 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.52 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 7.30 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.97 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.70 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.76 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между BBAX и FXAIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAX и FXAIX
Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 3.68% | 3.86% | 4.13% | 4.17% | 5.06% | 5.47% | 2.57% | 4.07% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок BBAX и FXAIX
Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -33.79% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -12.13% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.33% | -24.50% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -6.23% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -3.83% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.53% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAX и FXAIX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.34% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 9.53% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 18.32% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.92% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 18.05% | +1.70% |