PortfoliosLab logo
Сравнение BBAX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBAX и IVV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BBAX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.12%
115.65%
BBAX
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBAX:

0.54

IVV:

0.53

Коэф-т Сортино

BBAX:

0.89

IVV:

0.87

Коэф-т Омега

BBAX:

1.12

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

BBAX:

0.53

IVV:

0.55

Коэф-т Мартина

BBAX:

1.77

IVV:

2.27

Индекс Язвы

BBAX:

5.99%

IVV:

4.56%

Дневная вол-ть

BBAX:

19.79%

IVV:

19.37%

Макс. просадка

BBAX:

-39.64%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

BBAX:

-6.62%

IVV:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -5.74%.


BBAX

С начала года

3.31%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-1.56%

1 год

10.13%

5 лет

9.23%

10 лет

N/A

IVV

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.78%

5 лет

15.70%

10 лет

12.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBAX и IVV

BBAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBAX: 0.19%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBAX и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBAX
Ранг риск-скорректированной доходности BBAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBAX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBAX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBAX: 0.54
IVV: 0.53
Коэффициент Сортино BBAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBAX: 0.89
IVV: 0.87
Коэффициент Омега BBAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBAX: 1.12
IVV: 1.13
Коэффициент Кальмара BBAX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBAX: 0.53
IVV: 0.55
Коэффициент Мартина BBAX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBAX: 1.77
IVV: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.53
BBAX
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и IVV

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности IVV в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
4.13%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.40%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок BBAX и IVV

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.62%
-9.90%
BBAX
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и IVV

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) составляет 13.32%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что BBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
14.25%
BBAX
IVV