Сравнение BBAX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
BBAX и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBAX или IVV.
Основные характеристики
| BBAX | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.66% | 5.62% |
| Дох-ть за 1 год | -0.50% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | -2.63% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.39% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 16.17% | 11.67% |
| Макс. просадка | -39.64% | -55.25% |
| Current Drawdown | -10.54% | -4.35% |
Корреляция
Корреляция между BBAX и IVV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBAX и IVV
С начала года, BBAX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 5.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAX и IVV
BBAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBAX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAX и IVV
Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности IVV в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 4.42% | 4.17% | 5.06% | 5.47% | 2.38% | 4.07% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.38% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок BBAX и IVV
Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBAX и IVV
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что BBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.