PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALI с VIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. BALI is actively managed, while VIG is passively managed. Over the past year, BALI returned 26.38% vs 19.63% for VIG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BALI charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности BALI и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.57%.

BALI

1 день
-0.41%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.78%
1 год
26.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.63%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALI и VIG

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.22%14.51%22.38%9.52%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.57%14.17%16.99%9.76%

Correlation

The correlation between BALI and VIG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between BALI and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALI и VIG

Секторы
BALI
VIG

Технологии

35.0%
26.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
0.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.7%

Здравоохранение

9.4%
16.5%

Финансовые услуги

9.0%
20.6%

Промышленность

8.0%
11.8%

Потребительский защитный сектор

6.1%
10.1%

Энергетика

4.3%
3.5%

Коммунальные услуги

1.9%
3.2%

Сырьевые материалы

1.4%
3.5%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

BALI
35.0%
VIG
26.2%

Коммуникационные услуги

BALI
10.6%
VIG
0.5%

Потребительский циклический сектор

BALI
10.2%
VIG
4.7%

Здравоохранение

BALI
9.4%
VIG
16.5%

Финансовые услуги

BALI
9.0%
VIG
20.6%

Промышленность

BALI
8.0%
VIG
11.8%

Потребительский защитный сектор

BALI
6.1%
VIG
10.1%

Энергетика

BALI
4.3%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

BALI
1.9%
VIG
3.2%

Сырьевые материалы

BALI
1.4%
VIG
3.5%

Недвижимость

BALI
0.9%
VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

BALI vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.97

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.88

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.49

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.71

10.06

+9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.97

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

0.60

+1.12

Просадки

Сравнение просадок BALI и VIG

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALIVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-46.81%

+30.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-7.91%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.19%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-5.51%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.96%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и VIG

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 1.95%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALIVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

2.19%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

7.57%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

10.01%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

14.23%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

16.05%

-3.12%

Сравнение комиссий BALI и VIG

BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и VIG

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.66%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

BALI and VIG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIG has higher volatility (2.19%) compared to BALI (1.95%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs VIG's -46.81%.

On 1-year performance, BALI leads with 26.38% vs 19.63% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 26.38% return vs 19.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for BALI.

BALI has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 1.47% for VIG.

BALI is categorized as Derivative Income, while VIG is Dividend. They also come from different issuers: BlackRock and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 0.04% for VIG.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALI и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор