PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BALI с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BALI и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.55%
9.57%
BALI
VIG

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 18.63%.


BALI

С начала года

22.94%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

10.72%

1 год

28.54%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VIG

С начала года

18.63%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

9.69%

1 год

25.33%

5 лет (среднегодовая)

12.60%

10 лет (среднегодовая)

11.60%

Основные характеристики


BALIVIG
Коэф-т Шарпа2.822.56
Коэф-т Сортино3.763.60
Коэф-т Омега1.531.47
Коэф-т Кальмара3.705.01
Коэф-т Мартина16.9616.57
Индекс Язвы1.69%1.54%
Дневная вол-ть10.16%9.95%
Макс. просадка-7.74%-46.81%
Текущая просадка-1.72%-1.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BALI и VIG

BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BALI и VIG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BALI c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALI, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.822.56
Коэффициент Сортино BALI, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.763.60
Коэффициент Омега BALI, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.531.47
Коэффициент Кальмара BALI, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.705.01
Коэффициент Мартина BALI, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.9616.57
BALI
VIG

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.602.803.003.203.403.603.80Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.82
2.56
BALI
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и VIG

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности VIG в 1.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
6.78%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.71%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BALI и VIG

Максимальная просадка BALI за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-1.77%
BALI
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и VIG

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 3.81% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
3.63%
BALI
VIG