PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALI с VIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

BALI и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BALI и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALI и VIG

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%9.52%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.48%14.17%16.99%9.76%

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%.

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Сравнение комиссий BALI и VIG

BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

BALI vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.87

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.33

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.20

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

5.31

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.87

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.57

+0.82

Корреляция

Корреляция между BALI и VIG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и VIG

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности VIG в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок BALI и VIG

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и VIG.

Загрузка...

Показатели просадок

BALIVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-46.81%

+30.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-10.83%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-5.73%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-5.55%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.45%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и VIG

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что BALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALIVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.05%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

7.82%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

15.28%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

14.26%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

16.04%

-2.91%