PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BALI с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BALIVIG
Дох-ть с нач. г.24.96%20.77%
Дох-ть за 1 год34.64%31.87%
Коэф-т Шарпа3.323.08
Коэф-т Сортино4.434.32
Коэф-т Омега1.641.57
Коэф-т Кальмара4.365.47
Коэф-т Мартина20.1320.34
Индекс Язвы1.68%1.52%
Дневная вол-ть10.17%10.07%
Макс. просадка-7.74%-46.81%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BALI и VIG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BALI и VIG

С начала года, BALI показывает доходность 24.96%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 20.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.15%
13.13%
BALI
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BALI и VIG

BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BALI c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BALI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALI, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BALI, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BALI, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BALI, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BALI, с текущим значением в 20.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.13
VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 6.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 20.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.34

Сравнение коэффициента Шарпа BALI и VIG

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.803.003.203.403.603.80Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
3.32
3.08
BALI
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и VIG

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности VIG в 1.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
6.67%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.68%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BALI и VIG

Максимальная просадка BALI за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
BALI
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и VIG

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 3.54% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.54%
3.64%
BALI
VIG