PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALI с RDVI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI).

BALI и RDVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BALI и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALI и RDVI

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.71%14.51%22.38%9.52%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		0.21%17.93%14.56%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 0.21%.

BALI

1 день
0.20%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.45%
1 год
17.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDVI

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.76%
С начала года
0.21%
6 месяцев
3.49%
1 год
17.02%
3 года*
15.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с JEPIRDVI с PAPIRDVI с JEPQRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-BRDVI с DGRO

Сравнение комиссий BALI и RDVI

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RDVI в 0.75%.

RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

BALI vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIRDVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.92

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.41

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.41

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

6.33

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVI равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIRDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.92

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.06

+0.34

Корреляция

Корреляция между BALI и RDVI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и RDVI

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности RDVI в 8.38%

TTM2025202420232022
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.06%8.51%7.13%2.13%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.38%8.10%8.62%8.45%1.53%

Просадки

Сравнение просадок BALI и RDVI

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и RDVI.

Загрузка...

Показатели просадок

BALIRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-18.35%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-8.48%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-5.32%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-3.28%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.82%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и RDVI

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 4.57%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALIRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.31%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

10.48%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

18.54%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

17.03%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

17.03%

-3.91%