PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BALI с RDVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BALI и RDVI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BALI и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.48%
8.91%
BALI
RDVI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BALI:

2.42

RDVI:

1.07

Коэф-т Сортино

BALI:

3.16

RDVI:

1.63

Коэф-т Омега

BALI:

1.46

RDVI:

1.20

Коэф-т Кальмара

BALI:

3.28

RDVI:

1.86

Коэф-т Мартина

BALI:

14.61

RDVI:

5.92

Индекс Язвы

BALI:

1.74%

RDVI:

2.63%

Дневная вол-ть

BALI:

10.52%

RDVI:

14.64%

Макс. просадка

BALI:

-7.74%

RDVI:

-12.56%

Текущая просадка

BALI:

-2.10%

RDVI:

-7.07%

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у RDVI с доходностью 15.03%.


BALI

С начала года

24.40%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

8.84%

1 год

25.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RDVI

С начала года

15.03%

1 месяц

-6.15%

6 месяцев

8.09%

1 год

15.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BALI и RDVI

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RDVI в 0.75%.


RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
График комиссии RDVI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BALI c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALI, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.421.07
Коэффициент Сортино BALI, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.161.63
Коэффициент Омега BALI, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.20
Коэффициент Кальмара BALI, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.281.86
Коэффициент Мартина BALI, с текущим значением в 14.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.615.92
BALI
RDVI

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа RDVI равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22
2.42
1.07
BALI
RDVI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и RDVI

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что меньше доходности RDVI в 8.58%


TTM20232022
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
7.01%2.13%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
8.58%8.45%1.53%

Просадки

Сравнение просадок BALI и RDVI

Максимальная просадка BALI за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки RDVI в -12.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и RDVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.10%
-7.07%
BALI
RDVI

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и RDVI

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 3.56%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.56%
4.12%
BALI
RDVI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab