PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BALI с RDVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BALIRDVI
Дох-ть с нач. г.24.73%20.76%
Дох-ть за 1 год33.55%36.71%
Коэф-т Шарпа3.302.42
Коэф-т Сортино4.403.54
Коэф-т Омега1.631.44
Коэф-т Кальмара4.344.54
Коэф-т Мартина20.0115.48
Индекс Язвы1.68%2.33%
Дневная вол-ть10.17%14.88%
Макс. просадка-7.74%-12.56%
Текущая просадка0.00%-1.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BALI и RDVI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BALI и RDVI

С начала года, BALI показывает доходность 24.73%, что значительно выше, чем у RDVI с доходностью 20.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.16%
13.25%
BALI
RDVI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BALI и RDVI

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RDVI в 0.75%.


RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
График комиссии RDVI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BALI c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BALI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALI, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BALI, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BALI, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BALI, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BALI, с текущим значением в 20.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.01
RDVI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RDVI, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RDVI, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RDVI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RDVI, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RDVI, с текущим значением в 15.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.48

Сравнение коэффициента Шарпа BALI и RDVI

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа RDVI равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50Wed 02Fri 04Oct 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Oct 20Tue 22Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
3.30
2.42
BALI
RDVI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и RDVI

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности RDVI в 7.91%


TTM20232022
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
6.69%2.13%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
7.91%8.45%1.53%

Просадки

Сравнение просадок BALI и RDVI

Максимальная просадка BALI за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки RDVI в -12.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и RDVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.22%
BALI
RDVI

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и RDVI

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 3.54%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.54%
7.06%
BALI
RDVI