PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BALI с RDVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BALI и RDVI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BALI с RDVI

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI).

BALI и RDVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALI или RDVI.

Доходность

Сравнение доходности BALI и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BALI:

0.56

RDVI:

0.48

Коэф-т Сортино

BALI:

0.78

RDVI:

0.70

Коэф-т Омега

BALI:

1.12

RDVI:

1.09

Коэф-т Кальмара

BALI:

0.50

RDVI:

0.43

Коэф-т Мартина

BALI:

1.85

RDVI:

1.48

Индекс Язвы

BALI:

4.47%

RDVI:

5.31%

Дневная вол-ть

BALI:

16.91%

RDVI:

20.62%

Макс. просадка

BALI:

-16.65%

RDVI:

-18.35%

Текущая просадка

BALI:

-5.24%

RDVI:

-6.54%

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 0.99%.

BALI

С начала года

-1.64%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

-2.98%

1 год

8.97%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RDVI

С начала года

0.99%

1 месяц

3.49%

6 месяцев

-5.61%

1 год

9.03%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Сравнение комиссий BALI и RDVI

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RDVI в 0.75%.

RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BALI и RDVI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг риск-скорректированной доходности BALI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг риск-скорректированной доходности RDVI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDVI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BALI c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVI равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и RDVI

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности RDVI в 8.97%

TTM202420232022
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		8.67%7.13%2.13%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.97%8.62%8.45%1.53%

Просадки

Сравнение просадок BALI и RDVI

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и RDVI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и RDVI

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 3.62%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...