PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BALI с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALI с RDVI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both Derivative Income funds. BALI is actively managed, while RDVI is passively managed. Over the past year, BALI returned 22.79% vs 28.75% for RDVI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALI charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.

Доходность

Сравнение доходности BALI и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 15.93%.

BALI

1 день
-0.12%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
10.78%
С начала года
12.07%
1 год
22.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDVI

1 день
0.48%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
10.94%
С начала года
15.93%
1 год
28.75%
3 года*
18.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALI и RDVI

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		12.07%14.51%22.38%9.71%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		15.93%17.93%14.56%12.50%

Correlation

The correlation between BALI and RDVI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.70

The correlation between BALI and RDVI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALI и RDVI

Секторы
BALI
RDVI

Технологии

37.0%
26.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
5.5%

Здравоохранение

9.6%
3.9%

Финансовые услуги

9.3%
33.5%

Промышленность

8.7%
13.6%

Потребительский защитный сектор

6.1%
3.4%

Энергетика

4.3%
2.4%

Коммунальные услуги

1.5%
1.4%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

BALI
37.0%
RDVI
26.9%

Потребительский циклический сектор

BALI
10.6%
RDVI
10.9%

Коммуникационные услуги

BALI
10.5%
RDVI
5.5%

Здравоохранение

BALI
9.6%
RDVI
3.9%

Финансовые услуги

BALI
9.3%
RDVI
33.5%

Промышленность

BALI
8.7%
RDVI
13.6%

Потребительский защитный сектор

BALI
6.1%
RDVI
3.4%

Энергетика

BALI
4.3%
RDVI
2.4%

Коммунальные услуги

BALI
1.5%
RDVI
1.4%

Сырьевые материалы

BALI
1.4%
RDVI

-

Недвижимость

BALI
1.0%
RDVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с PAPIBALI с FEPI
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с JEPIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-BRDVI с DGRO

Доходность на риск

BALI vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BALIRDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.08

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.01

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.40

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

14.28

+1.66

BALI vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVI равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BALI и RDVI

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и RDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALIRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-18.35%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-8.48%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.82%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-3.10%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.02%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и RDVI

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 2.50%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALIRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.49%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

11.06%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

13.87%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

16.88%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

16.88%

-3.98%

Сравнение комиссий BALI и RDVI

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RDVI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и RDVI

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности RDVI в 7.65%

ПозицияTTM2025202420232022
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.85%8.51%7.13%2.13%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.65%8.10%8.62%8.45%1.53%

Часто задаваемые вопросы

BALI and RDVI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVI has higher volatility (3.49%) compared to BALI (2.50%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs RDVI's -18.35%.

On 1-year performance, RDVI leads with 28.75% vs 22.79% for BALI. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDVI has performed better with a 28.75% return vs 22.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for RDVI.

BALI has the higher dividend yield at 7.85%, compared with 7.65% for RDVI.

They also come from different issuers: BlackRock and FT Vest. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 0.75% for RDVI.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALI и RDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор