PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BALI с RDVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BALI и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.55%
11.49%
BALI
RDVI

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у RDVI с доходностью 19.55%.


BALI

С начала года

22.94%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

10.72%

1 год

28.54%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

RDVI

С начала года

19.55%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

11.65%

1 год

30.72%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BALIRDVI
Коэф-т Шарпа2.822.18
Коэф-т Сортино3.763.20
Коэф-т Омега1.531.40
Коэф-т Кальмара3.704.06
Коэф-т Мартина16.9613.69
Индекс Язвы1.69%2.34%
Дневная вол-ть10.16%14.66%
Макс. просадка-7.74%-12.56%
Текущая просадка-1.72%-2.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BALI и RDVI

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RDVI в 0.75%.


RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
График комиссии RDVI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BALI и RDVI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BALI c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALI, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.822.18
Коэффициент Сортино BALI, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.763.20
Коэффициент Омега BALI, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.531.40
Коэффициент Кальмара BALI, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.704.06
Коэффициент Мартина BALI, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.9613.69
BALI
RDVI

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVI равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.82
2.18
BALI
RDVI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и RDVI

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности RDVI в 7.99%


TTM20232022
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
6.78%2.13%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
7.99%8.45%1.53%

Просадки

Сравнение просадок BALI и RDVI

Максимальная просадка BALI за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки RDVI в -12.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и RDVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-2.21%
BALI
RDVI

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и RDVI

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 3.81%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
6.96%
BALI
RDVI