Сравнение BAB с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
BAB и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BAB и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAB и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | -0.02% | 8.30% | 1.03% | 8.67% | -19.50% | 1.00% | 9.11% | 10.85% | 0.93% | 9.87% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BAB показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAB имеют среднегодовую доходность 2.58%, а акции VCLT немного отстают с 2.47%.
BAB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 2.58%
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAB и VCLT
BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.
Доходность на риск
BAB vs. VCLT — Ранг доходности на риск
BAB
VCLT
Сравнение BAB c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAB | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.36 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.54 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.78 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 1.80 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAB | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.36 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.13 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.19 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между BAB и VCLT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и VCLT
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности VCLT в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 4.03% | 3.96% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок BAB и VCLT
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAB | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -34.31% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -5.39% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -34.31% | +9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | -34.31% | +6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -15.60% | +9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -8.09% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.33% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и VCLT
Текущая волатильность для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) составляет 2.14%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что BAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAB | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 3.99% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 5.62% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 10.21% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 12.80% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 12.84% | -3.14% |