Сравнение BAB с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
BAB и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAB или VCLT.
Основные характеристики
| BAB | VCLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.04% | 1.74% |
| Дох-ть за 1 год | 9.68% | 14.88% |
| Дох-ть за 3 года | -3.59% | -5.69% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.35% | -0.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.61% | 2.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 2.08 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 4.36 | 4.45 |
| Индекс Язвы | 2.23% | 3.55% |
| Дневная вол-ть | 7.89% | 11.01% |
| Макс. просадка | -27.80% | -34.31% |
| Текущая просадка | -12.11% | -17.94% |
Корреляция
Корреляция между BAB и VCLT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BAB и VCLT
С начала года, BAB показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции BAB уступали акциям VCLT по среднегодовой доходности: 2.61% против 2.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAB и VCLT
BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAB c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и VCLT
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности VCLT в 4.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 3.87% | 3.66% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.27% | 4.71% | 4.59% | 5.19% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 4.90% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
Просадки
Сравнение просадок BAB и VCLT
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и VCLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и VCLT
Текущая волатильность для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) составляет 1.93%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что BAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.