Сравнение BAB с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
BAB и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BAB и SCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAB и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | -0.02% | 8.30% | 1.03% | 8.67% | -19.50% | 1.00% | 9.11% | 10.85% | 0.93% | 9.87% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.37% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BAB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 0.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAB имеют среднегодовую доходность 2.58%, а акции SCHP немного отстают с 2.56%.
BAB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 2.58%
SCHP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAB и SCHP
BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.
Доходность на риск
BAB vs. SCHP — Ранг доходности на риск
BAB
SCHP
Сравнение BAB c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAB | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.71 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 3.07 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAB | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.22 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.46 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BAB и SCHP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и SCHP
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности SCHP в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 4.03% | 3.96% | 3.97% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.72% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок BAB и SCHP
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и SCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAB | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -14.26% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -2.78% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -14.26% | -10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | -14.26% | -13.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -1.35% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -3.97% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.94% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и SCHP
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что BAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAB | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 1.36% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 2.22% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 4.04% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 6.13% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 5.60% | +4.10% |