Сравнение BAB с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
BAB и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Build America Bond Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAB или SCHP.
Основные характеристики
| BAB | SCHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.89% | -0.77% |
| Дох-ть за 1 год | -0.09% | -0.86% |
| Дох-ть за 3 года | -4.03% | -1.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.23% | 2.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.67% | 1.91% |
| Коэф-т Шарпа | -0.00 | -0.15 |
| Дневная вол-ть | 9.15% | 5.87% |
| Макс. просадка | -27.80% | -14.26% |
| Current Drawdown | -15.50% | -9.79% |
Корреляция
Корреляция между BAB и SCHP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BAB и SCHP
С начала года, BAB показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции BAB превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 2.67% против 1.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAB и SCHP
BAB берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAB c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAB и SCHP
Дивидендная доходность BAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SCHP в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 3.86% | 3.65% | 3.40% | 2.63% | 2.96% | 3.77% | 4.20% | 3.96% | 4.26% | 4.71% | 4.59% | 5.18% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.12% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок BAB и SCHP
Максимальная просадка BAB за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAB и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAB и SCHP
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что BAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.