Сравнение AZN с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AstraZeneca PLC (AZN) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AZN и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZN и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 11.46% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AZN имеют среднегодовую доходность 16.92%, а акции VONG немного отстают с 16.75%.
AZN
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 21.46%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 16.92%
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. VONG — Ранг доходности на риск
AZN
VONG
Сравнение AZN c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZN | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.84 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.36 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.22 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 4.16 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZN | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.84 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.81 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.84 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между AZN и VONG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и VONG
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.65% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок AZN и VONG
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZN | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -32.72% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -16.23% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -32.72% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -32.72% | +4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -12.29% | +8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -4.90% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 4.78% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и VONG
AstraZeneca PLC (AZN) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 7.15% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZN | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 6.81% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 12.37% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 22.42% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 21.35% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 20.82% | +4.08% |