Сравнение AVUVX с VOOG
AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both funds - AVUVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis Investors, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. AVUVX is actively managed, while VOOG is passively managed. Over the past 5 years, AVUVX returned 11.78%/yr vs 13.96%/yr for VOOG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUVX charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.
Доходность
Сравнение доходности AVUVX и VOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVUVX показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 8.28%.
AVUVX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 18.44%
- 1 год
- 38.21%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
VOOG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 17.95%
Сравнение доходности по годам AVUVX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 20.69% | 8.88% | 8.83% | 22.96% | -4.74% | 40.31% | 10.64% | 4.95% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 8.28% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 4.29% |
Correlation
The correlation between AVUVX and VOOG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between AVUVX and VOOG shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVUVX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
AVUVX
VOOG
Сравнение AVUVX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVUVX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 1.79 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | 7.05 | +7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVUVX и VOOG
Максимальная просадка AVUVX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUVX и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVUVX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.24% | -32.73% | -17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -13.71% | +5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.81% | -22.18% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -32.73% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -5.86% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -4.96% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.47% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUVX и VOOG
Текущая волатильность для Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) составляет 4.29%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что AVUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVUVX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 7.24% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 13.81% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 17.00% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 21.38% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 20.81% | +7.90% |
Сравнение комиссий AVUVX и VOOG
AVUVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUVX и VOOG
Дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности VOOG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 5.88% | 7.09% | 4.11% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.46% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
AVUVX and VOOG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOOG has higher volatility (7.24%) compared to AVUVX (4.29%). In terms of maximum drawdown, AVUVX dropped -50.24% vs VOOG's -32.73%.
AVUVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVUVX и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор