Сравнение AVSF с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR).
AVSF и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSF - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AVSF и NEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSF и NEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.20% | 6.57% | 3.81% | 5.25% | -5.52% | -1.17% | 0.53% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSF показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.17%.
AVSF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSF и NEAR
AVSF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVSF vs. NEAR — Ранг доходности на риск
AVSF
NEAR
Сравнение AVSF c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSF | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 2.39 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 3.56 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.55 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.92 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 15.10 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSF | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.39 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 2.89 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.08 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между AVSF и NEAR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSF и NEAR
Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности NEAR в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.01% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок AVSF и NEAR
Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и NEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSF | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.85% | -9.61% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -1.16% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -1.32% | -7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.64% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -0.16% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.30% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSF и NEAR
Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что AVSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSF | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.62% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 0.93% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 1.88% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 1.32% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 2.49% | +0.05% |