PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSF с NEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSF с NEAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) and NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVSF returned 1.83%/yr vs 3.86%/yr for NEAR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVSF charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for NEAR.

Доходность

Сравнение доходности AVSF и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSF показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у NEAR с доходностью 0.73%.

AVSF

1 день
-0.09%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.02%
3 года*
4.80%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—

NEAR

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.31%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.86%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSF и NEAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		0.43%6.57%3.81%5.25%-5.52%-1.17%0.53%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.73%5.90%5.09%7.42%0.41%0.32%0.35%

Correlation

The correlation between AVSF and NEAR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.67

Over the past year, AVSF and NEAR have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

iShares Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с AVSF:
AVSF с AVIGAVSF с DFSDAVSF с SDSIAVSF с BRASXAVSF с SGOVAVSF с VCSHAVSF с VOO
Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с SHVNEAR с FLOTNEAR с GSYNEAR с GSST

Доходность на риск

AVSF vs. NEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSF
Ранг доходности на риск AVSF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSF c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSFNEARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.18

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
5.07

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.66

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.81

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

17.49

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSF vs. NEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSF на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа NEAR равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSF и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSFNEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.18

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

2.90

-2.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.09

-0.42

Просадки

Сравнение просадок AVSF и NEAR

Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и NEAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSFNEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.85%

-9.61%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-1.13%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.42%

-1.16%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

-1.32%

-7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.09%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-0.16%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.25%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSF и NEAR

Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что AVSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSFNEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.37%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

1.00%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

1.36%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

1.34%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.52%

2.50%

+0.02%

Сравнение комиссий AVSF и NEAR

AVSF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSF и NEAR

Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности NEAR в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		4.02%4.31%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.44%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%

Часто задаваемые вопросы

AVSF and NEAR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSF has higher volatility (0.56%) compared to NEAR (0.37%). In terms of maximum drawdown, AVSF dropped -8.85% vs NEAR's -9.61%.

On 5-year performance, NEAR leads with 3.86% vs 1.83% for AVSF. On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NEAR has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NEAR has performed better with a 3.86% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for NEAR.

NEAR has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 4.02% for AVSF.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.15% for AVSF and 0.25% for NEAR.

NEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSF и NEAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор