Сравнение AVSF с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
AVSF и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSF - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 15 окт. 2020 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVSF или VGSH.
Основные характеристики
| AVSF | VGSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.48% | 3.38% |
| Дох-ть за 1 год | 5.76% | 5.00% |
| Дох-ть за 3 года | 0.91% | 1.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 4.37 | 4.59 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 2.47 |
| Коэф-т Мартина | 15.23 | 15.27 |
| Индекс Язвы | 0.42% | 0.35% |
| Дневная вол-ть | 2.33% | 1.91% |
| Макс. просадка | -8.85% | -5.70% |
| Текущая просадка | -1.12% | -0.82% |
Корреляция
Корреляция между AVSF и VGSH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVSF и VGSH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVSF показывает доходность 3.48%, а VGSH немного ниже – 3.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSF и VGSH
AVSF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVSF c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSF и VGSH
Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VGSH в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.30% | 3.93% | 1.79% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.15% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок AVSF и VGSH
Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVSF и VGSH
Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что AVSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.