PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVSC с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVSC и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSC и VUG


2026 (YTD)2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
6.89%9.42%7.75%19.68%-11.72%
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-28.62%

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.


AVSC

1 день
0.64%
1 месяц
-2.94%
С начала года
6.89%
6 месяцев
9.81%
1 год
31.13%
3 года*
13.91%
5 лет*
10 лет*

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis US Small Cap Equity ETF

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий AVSC и VUG

AVSC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AVSC vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVSCVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.82

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.32

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.19

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

4.15

+4.70

AVSC vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVSCVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.82

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.57

-0.26

Корреляция

Корреляция между AVSC и VUG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и VUG

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности VUG в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
1.01%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок AVSC и VUG

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


AVSCVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-50.68%

+22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-16.53%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-12.25%

+8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-7.13%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.72%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и VUG

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 6.06%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVSCVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

7.12%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

12.70%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

22.70%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

22.22%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

21.38%

+1.21%