Сравнение AVSC с VUG
AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - AVSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. AVSC is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past 3 years, AVSC returned 16.77%/yr vs 24.05%/yr for VUG. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности AVSC и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSC показывает доходность 27.02%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.37%.
AVSC
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 16.49%
- С начала года
- 27.02%
- 1 год
- 42.65%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.40%
VUG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 14.16%
- С начала года
- 9.37%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 17.74%
- Всё время*
- 12.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.67M | $8.90M | $9.50M | |
| $575.70M | $646.88M | $656.90M |
Сравнение доходности по годам AVSC и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 27.02% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -12.40% |
VUG Vanguard Growth ETF | 9.37% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -30.50% |
Correlation
The correlation between AVSC and VUG is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between AVSC and VUG shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSC vs. VUG — Ранг доходности на риск
AVSC
VUG
Сравнение AVSC c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSC | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.19 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | 1.15 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.99 | 3.64 | +14.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSC и VUG
Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSC | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -50.68% | +22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -16.53% | +8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -22.85% | -5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -1.62% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -7.08% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 5.20% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и VUG
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSC | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 6.15% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 14.41% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 17.77% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 22.54% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 21.58% | +0.52% |
Сравнение комиссий AVSC и VUG
AVSC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и VUG
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности VUG в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.90% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.38% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
AVSC and VUG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VUG has higher volatility (6.15%) compared to AVSC (4.24%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs VUG's -50.68%.
On 3-year performance, VUG leads with 24.05% vs 16.77% for AVSC. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VUG has performed better with a 24.05% return vs 16.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for AVSC.
AVSC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.38% for VUG.
AVSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.03% for VUG.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVSC и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор