PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMA с DIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - AVMA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Avantis, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. AVMA is actively managed, while DIA is passively managed. Over the past year, AVMA returned 23.97% vs 21.13% for DIA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AVMA charges 0.21%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности AVMA и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 6.26%.

AVMA

1 день
-0.44%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIA

1 день
-1.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.75%
1 год
21.13%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMA и DIA

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.43%16.72%10.01%8.19%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.26%14.71%14.82%11.54%

Correlation

The correlation between AVMA and DIA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.83

The correlation between AVMA and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMA и DIA

Секторы
AVMA
DIA

Технологии

19.2%
17.1%

Финансовые услуги

18.0%
27.2%

Промышленность

13.6%
18.4%

Потребительский циклический сектор

12.0%
11.6%

Энергетика

8.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

6.9%
1.9%

Здравоохранение

6.0%
13.1%

Сырьевые материалы

5.3%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.4%

Недвижимость

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Технологии

AVMA
19.2%
DIA
17.1%

Финансовые услуги

AVMA
18.0%
DIA
27.2%

Промышленность

AVMA
13.6%
DIA
18.4%

Потребительский циклический сектор

AVMA
12.0%
DIA
11.6%

Энергетика

AVMA
8.9%
DIA
2.4%

Коммуникационные услуги

AVMA
6.9%
DIA
1.9%

Здравоохранение

AVMA
6.0%
DIA
13.1%

Сырьевые материалы

AVMA
5.3%
DIA
4.0%

Потребительский защитный сектор

AVMA
4.8%
DIA
4.4%

Недвижимость

AVMA
3.3%
DIA

-

Коммунальные услуги

AVMA
2.1%
DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

AVMA vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMADIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.76

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.57

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.18

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

8.42

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMADIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.76

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.49

+1.05

Просадки

Сравнение просадок AVMA и DIA

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMADIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-51.87%

+40.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-9.76%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.13%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-7.14%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.52%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и DIA

Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 2.63%, в то время как у State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMADIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.97%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

9.28%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

12.10%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.29%

14.78%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

17.53%

-7.24%

Сравнение комиссий AVMA и DIA

AVMA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и DIA

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности DIA в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.34%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Часто задаваемые вопросы

AVMA and DIA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (2.97%) compared to AVMA (2.63%). In terms of maximum drawdown, AVMA dropped -11.81% vs DIA's -51.87%.

On 1-year performance, AVMA leads with 23.97% vs 21.13% for DIA. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMA has performed better with a 23.97% return vs 21.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.21% for AVMA.

AVMA has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.38% for DIA.

AVMA is categorized as Diversified Portfolio, while DIA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.21% for AVMA and 0.16% for DIA.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMA и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор