PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVMA с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMA с DIA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

AVMA и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVMA или DIA.

Корреляция

Корреляция между AVMA и DIA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVMA и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVMA:

0.57

DIA:

0.45

Коэф-т Сортино

AVMA:

1.04

DIA:

0.88

Коэф-т Омега

AVMA:

1.15

DIA:

1.12

Коэф-т Кальмара

AVMA:

0.71

DIA:

0.57

Коэф-т Мартина

AVMA:

3.06

DIA:

1.99

Индекс Язвы

AVMA:

2.76%

DIA:

4.57%

Дневная вол-ть

AVMA:

12.41%

DIA:

17.23%

Макс. просадка

AVMA:

-11.81%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

AVMA:

-0.69%

DIA:

-5.42%

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -0.05%.

AVMA

С начала года

3.09%

1 месяц

6.75%

6 месяцев

1.56%

1 год

7.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DIA

С начала года

-0.05%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

-2.49%

1 год

7.78%

5 лет

14.41%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVMA и DIA

AVMA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVMA и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг риск-скорректированной доходности AVMA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVMA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVMA c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и DIA

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности DIA в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.58%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%

Просадки

Сравнение просадок AVMA и DIA

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и DIA

Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 3.15%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...