PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMA с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

AVMA и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AVMA и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMA и DIA

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.31%16.72%10.01%8.19%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%11.54%

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%.

AVMA

1 день
0.58%
1 месяц
-3.36%
С начала года
2.31%
6 месяцев
5.16%
1 год
19.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AOAAVMA с AVGEAVMA с VOOAVMA с AVLVAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий AVMA и DIA

AVMA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Доходность на риск

AVMA vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMADIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.76

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.19

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.17

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

4.26

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMADIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.76

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.47

+0.85

Корреляция

Корреляция между AVMA и DIA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и DIA

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.53%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок AVMA и DIA

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

AVMADIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-51.87%

+40.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-10.79%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-6.94%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-7.17%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.95%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и DIA

Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 4.22%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVMADIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.94%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

9.24%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

16.81%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

14.73%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

17.50%

-7.17%