PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMA с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - AVMA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Avantis, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. AVMA is actively managed, while VT is passively managed. Over the past year, AVMA returned 23.97% vs 29.24% for VT. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AVMA charges 0.21%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности AVMA и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%.

AVMA

1 день
-0.44%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMA и VT

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.43%16.72%10.01%8.19%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%8.56%

Correlation

The correlation between AVMA and VT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.95

The correlation between AVMA and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMA и VT

Секторы
AVMA
VT

Технологии

19.2%
27.8%

Финансовые услуги

18.0%
15.9%

Промышленность

13.6%
12.0%

Потребительский циклический сектор

12.0%
9.5%

Энергетика

8.9%
4.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
8.3%

Здравоохранение

6.0%
8.1%

Сырьевые материалы

5.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Недвижимость

3.3%
2.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.7%

Технологии

AVMA
19.2%
VT
27.8%

Финансовые услуги

AVMA
18.0%
VT
15.9%

Промышленность

AVMA
13.6%
VT
12.0%

Потребительский циклический сектор

AVMA
12.0%
VT
9.5%

Энергетика

AVMA
8.9%
VT
4.3%

Коммуникационные услуги

AVMA
6.9%
VT
8.3%

Здравоохранение

AVMA
6.0%
VT
8.1%

Сырьевые материалы

AVMA
5.3%
VT
4.2%

Потребительский защитный сектор

AVMA
4.8%
VT
4.8%

Недвижимость

AVMA
3.3%
VT
2.4%

Коммунальные услуги

AVMA
2.1%
VT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

AVMA vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMAVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.31

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.20

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.04

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

13.53

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMAVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.31

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.44

+1.10

Просадки

Сравнение просадок AVMA и VT

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMAVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-50.27%

+38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-9.67%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.88%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-7.02%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.17%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и VT

Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 2.63%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMAVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.83%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

10.17%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

12.70%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.29%

16.05%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

17.23%

-6.94%

Сравнение комиссий AVMA и VT

AVMA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и VT

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.34%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AVMA and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (3.83%) compared to AVMA (2.63%). In terms of maximum drawdown, AVMA dropped -11.81% vs VT's -50.27%.

On 1-year performance, VT leads with 29.24% vs 23.97% for AVMA. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VT has performed better with a 29.24% return vs 23.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.21% for AVMA.

AVMA has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.59% for VT.

AVMA is categorized as Diversified Portfolio, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.21% for AVMA and 0.06% for VT.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMA и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор