PortfoliosLab logo
Сравнение AVLV с ILCV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVLV и ILCV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AVLV и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.27%
30.11%
AVLV
ILCV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVLV:

0.10

ILCV:

0.44

Коэф-т Сортино

AVLV:

0.27

ILCV:

0.71

Коэф-т Омега

AVLV:

1.04

ILCV:

1.10

Коэф-т Кальмара

AVLV:

0.09

ILCV:

0.46

Коэф-т Мартина

AVLV:

0.37

ILCV:

2.00

Индекс Язвы

AVLV:

5.00%

ILCV:

3.43%

Дневная вол-ть

AVLV:

19.19%

ILCV:

15.76%

Макс. просадка

AVLV:

-19.50%

ILCV:

-58.63%

Текущая просадка

AVLV:

-11.81%

ILCV:

-7.96%

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у ILCV с доходностью -3.12%.


AVLV

С начала года

-6.35%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-5.28%

1 год

2.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ILCV

С начала года

-3.12%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-3.71%

1 год

7.25%

5 лет

13.43%

10 лет

8.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVLV и ILCV

AVLV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVLV: 0.15%
График комиссии ILCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ILCV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVLV и ILCV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVLV
Ранг риск-скорректированной доходности AVLV, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVLV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

ILCV
Ранг риск-скорректированной доходности ILCV, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILCV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVLV c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVLV, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVLV: 0.10
ILCV: 0.44
Коэффициент Сортино AVLV, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVLV: 0.27
ILCV: 0.71
Коэффициент Омега AVLV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVLV: 1.04
ILCV: 1.10
Коэффициент Кальмара AVLV, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVLV: 0.09
ILCV: 0.46
Коэффициент Мартина AVLV, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVLV: 0.37
ILCV: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ILCV равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.44
AVLV
ILCV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и ILCV

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности ILCV в 2.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.77%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
2.11%2.00%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%2.44%

Просадки

Сравнение просадок AVLV и ILCV

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и ILCV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.81%
-7.96%
AVLV
ILCV

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и ILCV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.09%
11.87%
AVLV
ILCV