PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVLV с ILCV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVLVILCV
Дох-ть с нач. г.11.22%8.99%
Дох-ть за 1 год31.67%26.46%
Коэф-т Шарпа2.502.53
Дневная вол-ть12.84%10.51%
Макс. просадка-19.34%-58.63%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.94
-1.001.00

Корреляция между AVLV и ILCV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и ILCV

С начала года, AVLV показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 8.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
30.67%
25.08%
AVLV
ILCV

Сравнение акций, фондов или ETF


Avantis U.S. Large Cap Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Сравнение комиссий AVLV и ILCV

AVLV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVLV c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
2.50
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
2.53

Сравнение коэффициента Шарпа AVLV и ILCV

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 2.53. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AVLV и ILCV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.50
2.53
AVLV
ILCV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и ILCV

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности ILCV в 2.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.57%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
2.07%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%2.44%2.51%

Просадки

Сравнение просадок AVLV и ILCV

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVLV и ILCV


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
AVLV
ILCV

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и ILCV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.47%
2.24%
AVLV
ILCV