Сравнение AVLV с ILCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).
AVLV и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ILCV-US - Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVLV или ILCV.
Доходность
Сравнение доходности AVLV и ILCV
Доходность по периодам
С начала года, AVLV показывает доходность 20.93%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 19.64%.
AVLV
20.93%
2.51%
9.55%
30.57%
N/A
N/A
ILCV
19.64%
-0.36%
9.26%
28.19%
10.57%
9.65%
Основные характеристики
| AVLV | ILCV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.73 | 0.29 |
| Коэф-т Мартина | 14.04 | 18.56 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 12.62% | 10.11% |
| Макс. просадка | -19.34% | -100.00% |
| Текущая просадка | -1.06% | -99.97% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVLV и ILCV
AVLV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между AVLV и ILCV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVLV c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLV и ILCV
Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности ILCV в 2.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.53% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 2.00% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% | 2.44% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок AVLV и ILCV
Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки ILCV в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и ILCV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVLV и ILCV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.