PortfoliosLab logo
Сравнение AVLV с AVDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVLV и AVDE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AVLV и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.27%
17.30%
AVLV
AVDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVLV:

0.10

AVDE:

0.75

Коэф-т Сортино

AVLV:

0.27

AVDE:

1.14

Коэф-т Омега

AVLV:

1.04

AVDE:

1.16

Коэф-т Кальмара

AVLV:

0.09

AVDE:

0.96

Коэф-т Мартина

AVLV:

0.37

AVDE:

3.11

Индекс Язвы

AVLV:

5.00%

AVDE:

4.16%

Дневная вол-ть

AVLV:

19.19%

AVDE:

17.25%

Макс. просадка

AVLV:

-19.50%

AVDE:

-36.99%

Текущая просадка

AVLV:

-11.81%

AVDE:

-0.36%

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 11.29%.


AVLV

С начала года

-6.35%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-5.28%

1 год

2.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVDE

С начала года

11.29%

1 месяц

2.09%

6 месяцев

7.74%

1 год

12.89%

5 лет

12.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVLV и AVDE

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDE: 0.23%
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVLV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVLV и AVDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVLV
Ранг риск-скорректированной доходности AVLV, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVLV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

AVDE
Ранг риск-скорректированной доходности AVDE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVLV c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVLV, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVLV: 0.10
AVDE: 0.75
Коэффициент Сортино AVLV, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVLV: 0.27
AVDE: 1.14
Коэффициент Омега AVLV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVLV: 1.04
AVDE: 1.16
Коэффициент Кальмара AVLV, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVLV: 0.09
AVDE: 0.96
Коэффициент Мартина AVLV, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVLV: 0.37
AVDE: 3.11

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.75
AVLV
AVDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и AVDE

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности AVDE в 2.96%


TTM202420232022202120202019
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.77%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF
2.96%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок AVLV и AVDE

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.81%
-0.36%
AVLV
AVDE

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и AVDE

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.09%
11.43%
AVLV
AVDE