Сравнение AVLV с AVDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis International Equity ETF (AVDE).
AVLV и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVLV или AVDE.
Доходность
Сравнение доходности AVLV и AVDE
Доходность по периодам
С начала года, AVLV показывает доходность 20.61%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 6.07%.
AVLV
20.61%
3.04%
10.20%
30.09%
N/A
N/A
AVDE
6.07%
-3.51%
-0.68%
13.22%
6.50%
N/A
Основные характеристики
| AVLV | AVDE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 1.00 |
| Коэф-т Сортино | 3.31 | 1.43 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 3.50 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | 13.14 | 5.02 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 2.55% |
| Дневная вол-ть | 12.59% | 12.85% |
| Макс. просадка | -19.34% | -36.99% |
| Текущая просадка | -1.32% | -7.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVLV и AVDE
AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между AVLV и AVDE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVLV c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLV и AVDE
Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности AVDE в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.54% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.09% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок AVLV и AVDE
Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVLV и AVDE
Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.