PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVLV с AVDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVLVAVDE
Дох-ть с нач. г.15.59%7.86%
Дох-ть за 1 год27.34%18.05%
Дох-ть за 3 года8.86%2.32%
Коэф-т Шарпа2.331.52
Коэф-т Сортино3.202.15
Коэф-т Омега1.411.26
Коэф-т Кальмара3.391.75
Коэф-т Мартина12.749.04
Индекс Язвы2.26%2.16%
Дневная вол-ть12.32%12.86%
Макс. просадка-19.34%-36.99%
Текущая просадка-2.02%-5.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AVLV и AVDE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и AVDE

С начала года, AVLV показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 7.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.43%
2.51%
AVLV
AVDE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVLV и AVDE

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVDE
Avantis International Equity ETF
График комиссии AVDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVLV c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVLV, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVLV, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVLV, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVLV, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVLV, с текущим значением в 12.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.74
AVDE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVDE, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVDE, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVDE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVDE, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVDE, с текущим значением в 9.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.04

Сравнение коэффициента Шарпа AVLV и AVDE

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа AVDE равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
1.52
AVLV
AVDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и AVDE

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности AVDE в 3.04%


TTM20232022202120202019
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.60%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF
3.04%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок AVLV и AVDE

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.02%
-5.45%
AVLV
AVDE

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и AVDE

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 2.59% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59%
2.61%
AVLV
AVDE