PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVLV с FNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVLVFNDX
Дох-ть с нач. г.15.59%17.04%
Дох-ть за 1 год27.34%30.19%
Дох-ть за 3 года8.86%11.26%
Коэф-т Шарпа2.332.94
Коэф-т Сортино3.203.96
Коэф-т Омега1.411.53
Коэф-т Кальмара3.394.89
Коэф-т Мартина12.7418.78
Индекс Язвы2.26%1.68%
Дневная вол-ть12.32%10.73%
Макс. просадка-19.34%-37.71%
Текущая просадка-2.02%-2.76%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между AVLV и FNDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и FNDX

С начала года, AVLV показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 17.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.43%
9.95%
AVLV
FNDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVLV и FNDX

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
График комиссии FNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVLV c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVLV, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVLV, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVLV, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVLV, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVLV, с текущим значением в 12.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.74
FNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDX, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDX, с текущим значением в 18.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.78

Сравнение коэффициента Шарпа AVLV и FNDX

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
2.94
AVLV
FNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и FNDX

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FNDX в 3.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.60%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
3.52%4.58%3.20%3.19%5.43%4.69%7.19%2.89%3.96%5.01%2.52%1.38%

Просадки

Сравнение просадок AVLV и FNDX

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.02%
-2.76%
AVLV
FNDX

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и FNDX

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеют волатильность 2.59% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59%
2.56%
AVLV
FNDX