PortfoliosLab logo
Сравнение AVLV с FNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVLV и FNDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AVLV и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.27%
43.03%
AVLV
FNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVLV:

0.10

FNDX:

0.46

Коэф-т Сортино

AVLV:

0.27

FNDX:

0.76

Коэф-т Омега

AVLV:

1.04

FNDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

AVLV:

0.09

FNDX:

0.48

Коэф-т Мартина

AVLV:

0.37

FNDX:

2.00

Индекс Язвы

AVLV:

5.00%

FNDX:

3.90%

Дневная вол-ть

AVLV:

19.19%

FNDX:

16.91%

Макс. просадка

AVLV:

-19.50%

FNDX:

-37.71%

Текущая просадка

AVLV:

-11.81%

FNDX:

-9.15%

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью -4.05%.


AVLV

С начала года

-6.35%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-5.28%

1 год

2.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNDX

С начала года

-4.05%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-4.25%

1 год

8.46%

5 лет

19.72%

10 лет

13.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVLV и FNDX

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDX: 0.25%
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVLV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVLV и FNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVLV
Ранг риск-скорректированной доходности AVLV, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVLV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

FNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNDX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVLV c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVLV, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVLV: 0.10
FNDX: 0.46
Коэффициент Сортино AVLV, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVLV: 0.27
FNDX: 0.76
Коэффициент Омега AVLV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVLV: 1.04
FNDX: 1.11
Коэффициент Кальмара AVLV, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVLV: 0.09
FNDX: 0.48
Коэффициент Мартина AVLV, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVLV: 0.37
FNDX: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.46
AVLV
FNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и FNDX

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности FNDX в 1.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.77%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
1.89%1.76%1.82%2.07%1.65%2.29%2.23%2.40%1.87%2.90%2.01%1.62%

Просадки

Сравнение просадок AVLV и FNDX

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.81%
-9.15%
AVLV
FNDX

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и FNDX

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.09%
12.57%
AVLV
FNDX