PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVES с VEIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVES и VEIEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности AVES и VEIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.07%
-3.22%
AVES
VEIEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVES:

0.45

VEIEX:

0.95

Коэф-т Сортино

AVES:

0.72

VEIEX:

1.40

Коэф-т Омега

AVES:

1.09

VEIEX:

1.17

Коэф-т Кальмара

AVES:

0.56

VEIEX:

0.53

Коэф-т Мартина

AVES:

1.83

VEIEX:

3.81

Индекс Язвы

AVES:

3.89%

VEIEX:

3.25%

Дневная вол-ть

AVES:

15.67%

VEIEX:

12.97%

Макс. просадка

AVES:

-27.40%

VEIEX:

-65.96%

Текущая просадка

AVES:

-11.92%

VEIEX:

-12.77%

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у VEIEX с доходностью 8.65%.


AVES

С начала года

2.71%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

-4.05%

1 год

4.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VEIEX

С начала года

8.65%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

1.14%

1 год

11.22%

5 лет

2.53%

10 лет

3.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVES и VEIEX

AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VEIEX в 0.29%.


AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVES c VEIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVES, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.450.95
Коэффициент Сортино AVES, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.721.40
Коэффициент Омега AVES, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.17
Коэффициент Кальмара AVES, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.560.66
Коэффициент Мартина AVES, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.833.81
AVES
VEIEX

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VEIEX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и VEIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.45
0.95
AVES
VEIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и VEIEX

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности VEIEX в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
1.02%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
0.62%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%2.57%

Просадки

Сравнение просадок AVES и VEIEX

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки VEIEX в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и VEIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.92%
-9.58%
AVES
VEIEX

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и VEIEX

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.69%
3.80%
AVES
VEIEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab