PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVES с VEIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVES с VEIEX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX).

AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVES или VEIEX.

Корреляция

Корреляция между AVES и VEIEX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AVES и VEIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.25%
0.02%
AVES
VEIEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVES:

0.25

VEIEX:

0.68

Коэф-т Сортино

AVES:

0.48

VEIEX:

1.04

Коэф-т Омега

AVES:

1.06

VEIEX:

1.13

Коэф-т Кальмара

AVES:

0.25

VEIEX:

0.58

Коэф-т Мартина

AVES:

0.68

VEIEX:

2.06

Индекс Язвы

AVES:

6.71%

VEIEX:

5.27%

Дневная вол-ть

AVES:

17.97%

VEIEX:

15.88%

Макс. просадка

AVES:

-27.40%

VEIEX:

-65.96%

Текущая просадка

AVES:

-8.32%

VEIEX:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у VEIEX с доходностью 1.33%.

AVES

С начала года

2.32%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

-3.65%

1 год

2.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VEIEX

С начала года

1.33%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-2.42%

1 год

8.86%

5 лет

7.70%

10 лет

2.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVES и VEIEX

AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VEIEX в 0.29%.

AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVES: 0.36%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEIEX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVES и VEIEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг риск-скорректированной доходности AVES, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVES, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
VEIEX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIEX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVES c VEIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVES, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVES: 0.25
VEIEX: 0.68
Коэффициент Сортино AVES, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVES: 0.48
VEIEX: 1.04
Коэффициент Омега AVES, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVES: 1.06
VEIEX: 1.13
Коэффициент Кальмара AVES, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVES: 0.25
VEIEX: 0.68
Коэффициент Мартина AVES, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVES: 0.68
VEIEX: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VEIEX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и VEIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.68
AVES
VEIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и VEIEX

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VEIEX в 2.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		4.00%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.95%2.98%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%

Просадки

Сравнение просадок AVES и VEIEX

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки VEIEX в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и VEIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.32%
-6.56%
AVES
VEIEX

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и VEIEX

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.30%
8.95%
AVES
VEIEX