PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с VEIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVES с VEIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX).

AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AVES и VEIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVES и VEIEX

2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.23%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		-0.26%24.58%11.15%8.66%-17.91%-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у VEIEX с доходностью -0.26%.

AVES

1 день
0.25%
1 месяц
-7.78%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.57%
1 год
31.01%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEIEX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
21.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с DGSAVES с VWOAVES с DFEVAVES с FNDEAVES с DFEVX
Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с VOOVEIEX с XCEMVEIEX с DEMGXVEIEX с GQGPXVEIEX с VUG

Сравнение комиссий AVES и VEIEX

AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VEIEX в 0.29%.

AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

AVES vs. VEIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c VEIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVESVEIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.42

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.93

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.92

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

7.00

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVES vs. VEIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIEX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и VEIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVESVEIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.42

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.31

+0.16

Корреляция

Корреляция между AVES и VEIEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и VEIEX

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности VEIEX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.18%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.55%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%

Просадки

Сравнение просадок AVES и VEIEX

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки VEIEX в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и VEIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVESVEIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-66.47%

+39.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-11.10%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-8.97%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-17.29%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.04%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и VEIEX

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVESVEIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

6.91%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

10.92%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

15.41%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

15.22%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

16.39%

+0.34%