Сравнение AVES с ESGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE).
AVES и ESGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AVES и ESGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVES и ESGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.23% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 3.69% | 35.86% | 6.63% | 9.51% | -22.41% | -2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 3.69%.
AVES
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESGE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVES и ESGE
AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.
Доходность на риск
AVES vs. ESGE — Ранг доходности на риск
AVES
ESGE
Сравнение AVES c ESGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVES | ESGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.67 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.27 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.49 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 9.68 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVES | ESGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AVES и ESGE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и ESGE
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности ESGE в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.18% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.41% | 2.50% | 2.41% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок AVES и ESGE
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и ESGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVES | ESGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -41.07% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -13.90% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -9.97% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -14.68% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.57% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и ESGE
Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) составляет 7.78%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что AVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVES | ESGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 9.65% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 15.23% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 20.44% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 18.62% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 19.77% | -3.04% |