PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVES с ESGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVES и ESGE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AVES с ESGE

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE).

AVES и ESGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVES или ESGE.

Доходность

Сравнение доходности AVES и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVES:

0.39

ESGE:

0.70

Коэф-т Сортино

AVES:

0.57

ESGE:

0.97

Коэф-т Омега

AVES:

1.07

ESGE:

1.12

Коэф-т Кальмара

AVES:

0.31

ESGE:

0.41

Коэф-т Мартина

AVES:

0.85

ESGE:

2.00

Индекс Язвы

AVES:

6.78%

ESGE:

5.69%

Дневная вол-ть

AVES:

18.09%

ESGE:

19.37%

Макс. просадка

AVES:

-27.40%

ESGE:

-41.07%

Текущая просадка

AVES:

-1.45%

ESGE:

-14.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVES показывает доходность 9.98%, а ESGE немного ниже – 9.67%.

AVES

С начала года

9.98%

1 месяц

3.67%

6 месяцев

6.62%

1 год

7.65%

3 года

6.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ESGE

С начала года

9.67%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

7.73%

1 год

14.51%

3 года

4.71%

5 лет

6.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Сравнение комиссий AVES и ESGE

AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.

AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVES и ESGE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг риск-скорректированной доходности AVES, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVES, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг риск-скорректированной доходности ESGE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVES c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа ESGE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и ESGE

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности ESGE в 2.19%

TTM202420232022202120202019201820172016
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.72%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.19%2.40%2.65%2.68%2.66%1.31%2.59%2.18%1.86%0.27%

Просадки

Сравнение просадок AVES и ESGE

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и ESGE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и ESGE

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеют волатильность 4.39% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...