PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVES с ESGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both Emerging Markets Equities funds. AVES is actively managed, while ESGE is passively managed. Over the past 3 years, AVES returned 20.73%/yr vs 24.13%/yr for ESGE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AVES charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности AVES и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 16.79%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 26.85%.

AVES

1 день
-1.23%
1 месяц
4.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
19.15%
1 год
37.50%
3 года*
20.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGE

1 день
-1.23%
1 месяц
9.37%
С начала года
26.85%
6 месяцев
29.21%
1 год
55.02%
3 года*
24.13%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVES и ESGE

2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.79%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		26.85%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.09%

Correlation

The correlation between AVES and ESGE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.92

The correlation between AVES and ESGE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVES и ESGE

Секторы
AVES
ESGE

Финансовые услуги

25.3%
20.9%

Технологии

21.4%
43.4%

Промышленность

13.3%
4.7%

Сырьевые материалы

9.8%
4.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.3%

Коммуникационные услуги

5.3%
7.2%

Энергетика

4.0%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.1%

Недвижимость

2.4%
1.1%

Здравоохранение

2.1%
2.4%

Коммунальные услуги

1.7%
1.5%

Финансовые услуги

AVES
25.3%
ESGE
20.9%

Технологии

AVES
21.4%
ESGE
43.4%

Промышленность

AVES
13.3%
ESGE
4.7%

Сырьевые материалы

AVES
9.8%
ESGE
4.1%

Потребительский циклический сектор

AVES
9.6%
ESGE
8.3%

Коммуникационные услуги

AVES
5.3%
ESGE
7.2%

Энергетика

AVES
4.0%
ESGE
2.2%

Потребительский защитный сектор

AVES
3.2%
ESGE
2.1%

Недвижимость

AVES
2.4%
ESGE
1.1%

Здравоохранение

AVES
2.1%
ESGE
2.4%

Коммунальные услуги

AVES
1.7%
ESGE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Доходность на риск

AVES vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVESESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.75

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.56

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.98

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

15.51

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVES vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVESESGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.75

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.50

+0.11

Просадки

Сравнение просадок AVES и ESGE

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVESESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-41.07%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-13.90%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-16.71%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.23%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-14.47%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.56%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и ESGE

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) составляет 6.93%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что AVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVESESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

8.56%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

17.46%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

20.10%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

19.11%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

19.94%

-2.96%

Сравнение комиссий AVES и ESGE

AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и ESGE

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности ESGE в 1.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.81%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.97%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%

Часто задаваемые вопросы

AVES and ESGE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGE has higher volatility (8.56%) compared to AVES (6.93%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs ESGE's -41.07%.

On 3-year performance, ESGE leads with 24.13% vs 20.73% for AVES. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVES has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESGE has performed better with a 24.13% return vs 20.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.

AVES has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.97% for ESGE.

They also come from different issuers: American Century and iShares. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.25% for ESGE.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVES и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор