Сравнение AVES с ESGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE).
AVES и ESGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVES или ESGE.
Основные характеристики
| AVES | ESGE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.72% | -1.53% |
| Дох-ть за 1 год | 11.36% | 2.45% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 0.13 |
| Дневная вол-ть | 13.70% | 15.15% |
| Макс. просадка | -27.40% | -41.07% |
| Current Drawdown | -3.61% | -27.70% |
Корреляция
Корреляция между AVES и ESGE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVES и ESGE
С начала года, AVES показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у ESGE с доходностью -1.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий AVES и ESGE
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVES c ESGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и ESGE
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности ESGE в 2.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.89% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.69% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок AVES и ESGE
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVES и ESGE
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и ESGE
Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) составляет 3.56%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что AVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.