PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVES с EMGF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVES с EMGF

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF).

AVES и EMGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVES или EMGF.

Корреляция

Корреляция между AVES и EMGF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVES и EMGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVES:

0.24

EMGF:

0.40

Коэф-т Сортино

AVES:

0.58

EMGF:

0.82

Коэф-т Омега

AVES:

1.07

EMGF:

1.11

Коэф-т Кальмара

AVES:

0.32

EMGF:

0.52

Коэф-т Мартина

AVES:

0.85

EMGF:

1.44

Индекс Язвы

AVES:

6.84%

EMGF:

6.36%

Дневная вол-ть

AVES:

18.14%

EMGF:

18.89%

Макс. просадка

AVES:

-27.40%

EMGF:

-40.23%

Текущая просадка

AVES:

-2.01%

EMGF:

-1.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVES показывает доходность 9.35%, а EMGF немного выше – 9.56%.

AVES

С начала года

9.35%

1 месяц

10.45%

6 месяцев

8.13%

1 год

4.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EMGF

С начала года

9.56%

1 месяц

10.97%

6 месяцев

8.80%

1 год

7.59%

5 лет

10.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVES и EMGF

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EMGF в 0.45%.

EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVES и EMGF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг риск-скорректированной доходности AVES, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVES, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
EMGF
Ранг риск-скорректированной доходности EMGF, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMGF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVES c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа EMGF равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и EMGF

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности EMGF в 3.12%

TTM202420232022202120202019201820172016
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.74%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		3.12%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.95%2.04%

Просадки

Сравнение просадок AVES и EMGF

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и EMGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и EMGF

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеют волатильность 4.40% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...