PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVDVX с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.87%
2.46%
AVDVX
VIGI

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 4.71%.


AVDVX

С начала года

7.74%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

0.16%

1 год

16.22%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VIGI

С начала года

4.71%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

2.10%

1 год

12.10%

5 лет (среднегодовая)

6.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AVDVXVIGI
Коэф-т Шарпа1.091.04
Коэф-т Сортино1.541.53
Коэф-т Омега1.191.18
Коэф-т Кальмара1.871.02
Коэф-т Мартина5.584.62
Индекс Язвы2.74%2.57%
Дневная вол-ть14.03%11.41%
Макс. просадка-43.06%-31.01%
Текущая просадка-6.70%-7.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDVX и VIGI

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.


AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AVDVX и VIGI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVDVX c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVDVX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.091.04
Коэффициент Сортино AVDVX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.541.53
Коэффициент Омега AVDVX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.18
Коэффициент Кальмара AVDVX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.871.02
Коэффициент Мартина AVDVX, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.584.62
AVDVX
VIGI

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGI равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09
1.04
AVDVX
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и VIGI

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VIGI в 2.02%


TTM20232022202120202019201820172016
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
3.27%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
2.02%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и VIGI

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.70%
-7.98%
AVDVX
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и VIGI

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
3.22%
AVDVX
VIGI