PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDVX с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDVX с VIGI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).

AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDVX и VIGI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		8.44%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		-1.75%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%3.86%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью -1.75%.

AVDVX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.43%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.33%
1 год
49.84%
3 года*
24.45%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—

VIGI

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.16%
1 год
10.04%
3 года*
8.66%
5 лет*
4.48%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Сравнение комиссий AVDVX и VIGI

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.

AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

AVDVX vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDVX c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVXVIGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.91

0.65

+2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

1.00

+2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.13

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

0.95

+2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.77

3.51

+12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDVX vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVXVIGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

0.65

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.31

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.51

+0.23

Корреляция

Корреляция между AVDVX и VIGI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и VIGI

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности VIGI в 2.24%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.66%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.24%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и VIGI

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и VIGI.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDVXVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-31.01%

-12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.64%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-28.80%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-6.64%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-6.23%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.87%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и VIGI

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDVXVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

6.20%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

9.91%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

15.54%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

14.40%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

15.87%

+3.61%