PortfoliosLab logo
Сравнение AVDVX с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVDVX и VIGI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.28%
42.37%
AVDVX
VIGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDVX:

0.84

VIGI:

0.62

Коэф-т Сортино

AVDVX:

1.21

VIGI:

0.97

Коэф-т Омега

AVDVX:

1.17

VIGI:

1.13

Коэф-т Кальмара

AVDVX:

1.06

VIGI:

0.65

Коэф-т Мартина

AVDVX:

3.74

VIGI:

1.86

Индекс Язвы

AVDVX:

3.91%

VIGI:

5.03%

Дневная вол-ть

AVDVX:

17.34%

VIGI:

15.17%

Макс. просадка

AVDVX:

-43.06%

VIGI:

-31.01%

Текущая просадка

AVDVX:

-0.15%

VIGI:

-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 6.87%.


AVDVX

С начала года

10.30%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

9.20%

1 год

15.76%

5 лет

16.13%

10 лет

N/A

VIGI

С начала года

6.87%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

0.94%

1 год

10.40%

5 лет

9.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDVX и VIGI

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.


График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDVX: 0.36%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGI: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDVX и VIGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVDVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVDVX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDVX c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVDVX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVDVX: 0.84
VIGI: 0.62
Коэффициент Сортино AVDVX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVDVX: 1.21
VIGI: 0.97
Коэффициент Омега AVDVX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVDVX: 1.17
VIGI: 1.13
Коэффициент Кальмара AVDVX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVDVX: 1.06
VIGI: 0.65
Коэффициент Мартина AVDVX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AVDVX: 3.74
VIGI: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.62
AVDVX
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и VIGI

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VIGI в 1.92%


TTM202420232022202120202019201820172016
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
3.88%4.28%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.92%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и VIGI

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15%
-3.52%
AVDVX
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и VIGI

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.60%
9.74%
AVDVX
VIGI