PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVDVX с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVDVXVIGI
Дох-ть с нач. г.9.86%7.82%
Дох-ть за 1 год23.19%19.28%
Дох-ть за 3 года3.79%1.20%
Коэф-т Шарпа1.631.68
Коэф-т Сортино2.252.44
Коэф-т Омега1.291.29
Коэф-т Кальмара2.401.33
Коэф-т Мартина9.468.74
Индекс Язвы2.48%2.20%
Дневная вол-ть14.37%11.42%
Макс. просадка-43.06%-31.01%
Текущая просадка-4.86%-5.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AVDVX и VIGI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и VIGI

С начала года, AVDVX показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 7.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
5.62%
AVDVX
VIGI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDVX и VIGI

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.


AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVDVX c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVDVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVDVX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVDVX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVDVX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVDVX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVDVX, с текущим значением в 9.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.46
VIGI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGI, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGI, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGI, с текущим значением в 8.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.74

Сравнение коэффициента Шарпа AVDVX и VIGI

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGI равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63
1.68
AVDVX
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и VIGI

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности VIGI в 1.97%


TTM20232022202120202019201820172016
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
3.20%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.97%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и VIGI

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.86%
-5.24%
AVDVX
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и VIGI

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
3.23%
AVDVX
VIGI