PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVDVX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71%
10.38%
AVDVX
VBR

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 17.04%.


AVDVX

С начала года

8.16%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

-0.70%

1 год

16.26%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VBR

С начала года

17.04%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

10.39%

1 год

29.74%

5 лет (среднегодовая)

11.65%

10 лет (среднегодовая)

9.32%

Основные характеристики


AVDVXVBR
Коэф-т Шарпа1.291.87
Коэф-т Сортино1.802.66
Коэф-т Омега1.231.33
Коэф-т Кальмара2.233.57
Коэф-т Мартина6.8110.48
Индекс Язвы2.68%2.97%
Дневная вол-ть14.05%16.63%
Макс. просадка-43.06%-62.01%
Текущая просадка-6.33%-2.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDVX и VBR

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.


AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AVDVX и VBR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVDVX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVDVX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.291.87
Коэффициент Сортино AVDVX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.802.66
Коэффициент Омега AVDVX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.33
Коэффициент Кальмара AVDVX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.233.57
Коэффициент Мартина AVDVX, с текущим значением в 6.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.8110.48
AVDVX
VBR

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
1.87
AVDVX
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и VBR

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VBR в 1.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
3.25%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.92%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и VBR

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.33%
-2.98%
AVDVX
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и VBR

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) составляет 3.99%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
5.86%
AVDVX
VBR