Сравнение AVDVX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDVX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDVX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund | 6.48% | 48.24% | 8.41% | 16.75% | -10.88% | 15.46% | 5.65% | 5.61% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDVX показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 3.59%.
AVDVX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 47.14%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- —
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDVX и VBR
AVDVX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
AVDVX vs. VBR — Ранг доходности на риск
AVDVX
VBR
Сравнение AVDVX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDVX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 0.93 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 1.43 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.19 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 1.37 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 5.62 | +8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDVX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 0.93 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.39 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.40 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между AVDVX и VBR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDVX и VBR
Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund | 9.84% | 10.48% | 4.35% | 3.52% | 3.33% | 4.23% | 1.35% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок AVDVX и VBR
Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDVX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.06% | -61.98% | +18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -14.18% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -24.19% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -5.75% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -8.32% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.46% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDVX и VBR
Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDVX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 5.40% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 11.29% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 20.64% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 19.85% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 21.73% | -2.26% |