Сравнение AVDVX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDVX или VBR.
Основные характеристики
| AVDVX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.86% | 19.39% |
| Дох-ть за 1 год | 23.19% | 39.83% |
| Дох-ть за 3 года | 3.79% | 6.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 9.46 | 12.96 |
| Индекс Язвы | 2.48% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 14.37% | 17.16% |
| Макс. просадка | -43.06% | -62.01% |
| Текущая просадка | -4.86% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AVDVX и VBR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVDVX и VBR
С начала года, AVDVX показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 19.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDVX и VBR
AVDVX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVDVX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDVX и VBR
Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности VBR в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund | 3.20% | 3.52% | 3.33% | 2.46% | 1.35% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.88% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AVDVX и VBR
Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVDVX и VBR
Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) составляет 3.81%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.