PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVDS с AVSC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDS с AVSC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).

AVDS и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDS или AVSC.

Корреляция

Корреляция между AVDS и AVSC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVDS и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDS:

0.73

AVSC:

-0.03

Коэф-т Сортино

AVDS:

1.10

AVSC:

0.13

Коэф-т Омега

AVDS:

1.15

AVSC:

1.02

Коэф-т Кальмара

AVDS:

0.93

AVSC:

-0.04

Коэф-т Мартина

AVDS:

2.95

AVSC:

-0.10

Индекс Язвы

AVDS:

4.25%

AVSC:

10.37%

Дневная вол-ть

AVDS:

17.41%

AVSC:

25.20%

Макс. просадка

AVDS:

-13.51%

AVSC:

-28.40%

Текущая просадка

AVDS:

0.00%

AVSC:

-14.84%

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у AVSC с доходностью -6.99%.

AVDS

С начала года

12.47%

1 месяц

10.00%

6 месяцев

12.33%

1 год

12.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVSC

С начала года

-6.99%

1 месяц

14.62%

6 месяцев

-13.06%

1 год

-0.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVDS и AVSC

AVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.

AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDS и AVSC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг риск-скорректированной доходности AVDS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг риск-скорректированной доходности AVSC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVSC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDS c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа AVSC равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и AVSC

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности AVSC в 1.28%

TTM202420232022
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.73%3.07%0.72%0.00%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		1.28%1.18%1.42%1.10%

Просадки

Сравнение просадок AVDS и AVSC

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и AVSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и AVSC

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) составляет 2.65%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что AVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...