PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDS с AVSC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).

AVDS и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDS и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDS и AVSC

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.97%38.18%3.20%3.79%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		6.21%9.42%7.75%6.86%

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.21%.

AVDS

1 день
3.25%
1 месяц
-9.50%
С начала года
2.97%
6 месяцев
7.76%
1 год
35.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSC

1 день
2.60%
1 месяц
-2.78%
С начала года
6.21%
6 месяцев
9.31%
1 год
30.16%
3 года*
13.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с SPYAVSC с IWMAVSC с VTWOAVSC с XSMO

Сравнение комиссий AVDS и AVSC

AVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.

AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVDS vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSAVSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.31

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.92

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.21

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

8.53

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа AVSC равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.31

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.31

+0.82

Корреляция

Корреляция между AVDS и AVSC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и AVSC

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности AVSC в 1.02%

TTM2025202420232022
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.35%2.37%3.07%0.72%0.00%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		1.02%1.16%1.17%1.42%1.10%

Просадки

Сравнение просадок AVDS и AVSC

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и AVSC.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDSAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-28.40%

+14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-13.45%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-4.50%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-7.63%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.50%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и AVSC

Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что AVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDSAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

6.08%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

13.18%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

23.15%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

22.60%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

22.60%

-7.42%