Сравнение AVDS с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
AVDS и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDS и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDS и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 5.27% | 38.18% | 3.20% | 3.79% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.89% | 9.42% | 7.75% | 6.86% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDS показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.89%.
AVDS
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDS и AVSC
AVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Доходность на риск
AVDS vs. AVSC — Ранг доходности на риск
AVDS
AVSC
Сравнение AVDS c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDS | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.35 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.97 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.26 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.30 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 8.85 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDS | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.35 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.31 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между AVDS и AVSC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDS и AVSC
Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности AVSC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 2.30% | 2.37% | 3.07% | 0.72% | 0.00% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.01% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок AVDS и AVSC
Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDS | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -28.40% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -13.45% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -3.89% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -7.62% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.50% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDS и AVSC
Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что AVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDS | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.06% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 13.19% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 23.15% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 22.59% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 22.59% | -7.37% |