Сравнение AVDS с DISV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV).
AVDS и DISV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDS и DISV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDS и DISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 5.27% | 38.18% | 3.20% | 3.79% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 5.04% | 47.42% | 5.87% | 4.93% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDS показывает доходность 5.27%, а DISV немного ниже – 5.04%.
AVDS
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DISV
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 41.14%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDS и DISV
AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.
Доходность на риск
AVDS vs. DISV — Ранг доходности на риск
AVDS
DISV
Сравнение AVDS c DISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDS | DISV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 2.38 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 3.07 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.24 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 13.00 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDS | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.38 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.88 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между AVDS и DISV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDS и DISV
Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности DISV в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 2.30% | 2.37% | 3.07% | 0.72% | 0.00% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.52% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок AVDS и DISV
Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и DISV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDS | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -26.77% | +13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -12.69% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -7.58% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -4.95% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.17% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDS и DISV
Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что AVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDS | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.76% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 11.10% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 17.35% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 17.41% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 17.41% | -2.19% |