PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDS с DISV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVDS returned 32.62% vs 34.34% for DISV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVDS charges 0.30%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности AVDS и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у DISV с доходностью 10.83%.

AVDS

1 день
-1.09%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.02%
6 месяцев
15.40%
1 год
32.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DISV

1 день
-1.06%
1 месяц
3.34%
С начала года
10.83%
6 месяцев
15.28%
1 год
34.34%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDS и DISV

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		12.02%38.18%3.20%3.79%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		10.83%47.42%5.87%4.93%

Correlation

The correlation between AVDS and DISV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2023 г.

0.96

The correlation between AVDS and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDS и DISV

Секторы
AVDS
DISV

Промышленность

22.6%
18.1%

Сырьевые материалы

17.0%
18.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
15.3%

Финансовые услуги

12.1%
18.6%

Технологии

9.7%
4.1%

Энергетика

6.1%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.3%

Здравоохранение

4.5%
3.0%

Недвижимость

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

3.2%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.4%

Промышленность

AVDS
22.6%
DISV
18.1%

Сырьевые материалы

AVDS
17.0%
DISV
18.3%

Потребительский циклический сектор

AVDS
12.8%
DISV
15.3%

Финансовые услуги

AVDS
12.1%
DISV
18.6%

Технологии

AVDS
9.7%
DISV
4.1%

Энергетика

AVDS
6.1%
DISV
9.2%

Потребительский защитный сектор

AVDS
5.1%
DISV
4.3%

Здравоохранение

AVDS
4.5%
DISV
3.0%

Недвижимость

AVDS
3.2%
DISV
3.2%

Коммунальные услуги

AVDS
3.2%
DISV
2.6%

Коммуникационные услуги

AVDS
2.9%
DISV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с VBDISV с VBR

Доходность на риск

AVDS vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.39

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.28

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.72

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

10.27

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSDISVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.39

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.93

+0.33

Просадки

Сравнение просадок AVDS и DISV

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDSDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-26.77%

+13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.69%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-2.48%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-4.90%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.35%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и DISV

Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что AVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDSDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.16%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

11.69%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

14.45%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

17.36%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

17.36%

-2.00%

Сравнение комиссий AVDS и DISV

AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и DISV

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности DISV в 2.39%

ПозицияTTM2025202420232022
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.16%2.37%3.07%0.72%0.00%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.39%2.69%2.77%2.73%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AVDS and DISV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDS has higher volatility (4.46%) compared to DISV (4.16%). In terms of maximum drawdown, AVDS dropped -13.51% vs DISV's -26.77%.

On 1-year performance, DISV leads with 34.34% vs 32.62% for AVDS. On fees, AVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DISV has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DISV has performed better with a 34.34% return vs 32.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for DISV.

DISV has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 2.16% for AVDS.

They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.30% for AVDS and 0.42% for DISV.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDS и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор