Сравнение AVDE с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
AVDE и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDE или AVLV.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и AVLV
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.61%.
AVDE
6.07%
-3.51%
-0.68%
13.22%
6.50%
N/A
AVLV
20.61%
3.04%
10.20%
30.09%
N/A
N/A
Основные характеристики
| AVDE | AVLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 2.35 |
| Коэф-т Сортино | 1.43 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 3.50 |
| Коэф-т Мартина | 5.02 | 13.14 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 12.85% | 12.59% |
| Макс. просадка | -36.99% | -19.34% |
| Текущая просадка | -7.02% | -1.32% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDE и AVLV
AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между AVDE и AVLV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVDE c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и AVLV
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности AVLV в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.09% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.54% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVDE и AVLV
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и AVLV
Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 3.78%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.