PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVDE returned 20.66%/yr vs 23.56%/yr for AVLV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

AVDE

1 день
0.64%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.95%
1 год
28.13%
3 года*
20.66%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVDE
Avantis International Equity ETF		11.25%38.05%4.88%17.18%-13.68%-0.71%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between AVDE and AVLV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.77

The correlation between AVDE and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDE и AVLV

Секторы
AVDE
AVLV

Финансовые услуги

23.8%
16.3%

Промышленность

20.3%
15.4%

Сырьевые материалы

11.2%
2.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
14.1%

Энергетика

8.0%
14.4%

Технологии

7.1%
17.2%

Здравоохранение

5.8%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.7%

Коммунальные услуги

4.4%
0.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
6.9%

Недвижимость

1.7%
0.1%

Финансовые услуги

AVDE
23.8%
AVLV
16.3%

Промышленность

AVDE
20.3%
AVLV
15.4%

Сырьевые материалы

AVDE
11.2%
AVLV
2.0%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.3%
AVLV
14.1%

Энергетика

AVDE
8.0%
AVLV
14.4%

Технологии

AVDE
7.1%
AVLV
17.2%

Здравоохранение

AVDE
5.8%
AVLV
5.6%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.6%
AVLV
7.7%

Коммунальные услуги

AVDE
4.4%
AVLV
0.3%

Коммуникационные услуги

AVDE
3.8%
AVLV
6.9%

Недвижимость

AVDE
1.7%
AVLV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

AVDE vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
3.26

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
4.50

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.59

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

6.25

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

25.03

-15.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.26

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.87

-0.21

Просадки

Сравнение просадок AVDE и AVLV

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-19.50%

-17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-6.39%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-19.50%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

0.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-3.93%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.59%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и AVLV

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

2.90%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

9.04%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

12.27%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

17.34%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

17.34%

+1.56%

Сравнение комиссий AVDE и AVLV

AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и AVLV

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.50%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and AVLV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (4.61%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 20.66% for AVDE. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 20.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

AVDE has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.06% for AVLV.

AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор