PortfoliosLab logo
Сравнение AVDE с FDEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVDE и FDEV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVDE и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.64%
36.53%
AVDE
FDEV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDE:

0.79

FDEV:

1.15

Коэф-т Сортино

AVDE:

1.19

FDEV:

1.73

Коэф-т Омега

AVDE:

1.16

FDEV:

1.23

Коэф-т Кальмара

AVDE:

1.01

FDEV:

1.70

Коэф-т Мартина

AVDE:

3.28

FDEV:

4.60

Индекс Язвы

AVDE:

4.16%

FDEV:

3.63%

Дневная вол-ть

AVDE:

17.25%

FDEV:

14.59%

Макс. просадка

AVDE:

-36.99%

FDEV:

-30.11%

Текущая просадка

AVDE:

-0.63%

FDEV:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDE показывает доходность 11.00%, а FDEV немного выше – 11.25%.


AVDE

С начала года

11.00%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

7.01%

1 год

12.94%

5 лет

13.49%

10 лет

N/A

FDEV

С начала года

11.25%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

6.80%

1 год

15.88%

5 лет

9.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDE и FDEV

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.


График комиссии FDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDEV: 0.39%
График комиссии AVDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDE: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDE и FDEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVDE
Ранг риск-скорректированной доходности AVDE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

FDEV
Ранг риск-скорректированной доходности FDEV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDE c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVDE, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVDE: 0.79
FDEV: 1.15
Коэффициент Сортино AVDE, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVDE: 1.19
FDEV: 1.73
Коэффициент Омега AVDE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVDE: 1.16
FDEV: 1.23
Коэффициент Кальмара AVDE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVDE: 1.01
FDEV: 1.70
Коэффициент Мартина AVDE, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVDE: 3.28
FDEV: 4.60

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FDEV равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
1.15
AVDE
FDEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и FDEV

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности FDEV в 2.77%


TTM202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF
2.97%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
2.77%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок AVDE и FDEV

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и FDEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63%
0
AVDE
FDEV

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и FDEV

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.51%
9.80%
AVDE
FDEV