Сравнение AVDE с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
AVDE и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDE и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.18% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 8.07% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 3.83% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.
AVDE
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
FDEV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDE и FDEV
AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
AVDE vs. FDEV — Ранг доходности на риск
AVDE
FDEV
Сравнение AVDE c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDE | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.73 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.41 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.85 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 11.64 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDE | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.73 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AVDE и FDEV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и FDEV
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FDEV в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.70% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.83% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок AVDE и FDEV
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDE | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -30.11% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -8.67% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -29.02% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -4.83% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -6.38% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.13% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и FDEV
Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDE | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 6.22% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 9.15% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 14.62% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 13.85% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 15.38% | +3.56% |